认购期权的涨跌幅度如何规定?

题目

认购期权的涨跌幅度如何规定?

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第1题:

期权合约剩余期限越长,股价上涨的概率和幅度就越大,认购期权的价值就越高。


正确答案:正确

第2题:

牛市中,投资者预计后市股票上涨幅度有限,或股价回涨只是跌势反弹,此时投资者最好的操作策略是()。

  • A、牛市价差期权策略
  • B、买入认购期权
  • C、卖出认购期权
  • D、卖出认沽期权

正确答案:A

第3题:

下列关于认购权证的杠杆作用的说法,正确的是( )。

A.可选购股票价格的涨跌能够引起其认购权证价格更大幅度的涨跌

B.对于某一认购权证来说,其溢价越高,杠杆因素就越高

C.认购权证价格同其可选购股票价格保持相同的涨跌数

D.认购权证价格要比其可选购股票价格的上涨或下跌的速度快得多


正确答案:D
杠杆有以小博大的意味。用在权证领域,以认购权证为例,就是指认购权证的市场价格比其可选股票价格变动的速度快得多,其量度的指标可以用于同一时期内,认购权证的市场价格变化百分比除以可认购股票的市场价格变化百分比。

第4题:

如何计算认购期权卖出开仓的成本和到期日损益?


正确答案: 认购期权卖出开仓的成本主要包括交易费和保证金利息等交易费用。
卖出认购期权的到期损益:权利金- MAX(到期标的股票价格-行权价格,0)。

第5题:

下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是()

  • A、个股期权交易设置涨跌幅
  • B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)+涨跌停幅度
  • C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)-涨跌停幅度
  • D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}

正确答案:D

第6题:

下列关于认购权证的杠杆作用的说法,正确的是()。

  • A、可选购股票价格的涨跌能够引起其认购权证价格更大幅度的涨跌
  • B、对于某一认购权证来说,其溢价越高,杠杆因素就越高
  • C、认购权证价格同其可选购股票价格保持相同的涨跌数
  • D、认购权证价格要比其可选购股票价格的上涨或下跌的速度快得多

正确答案:D

第7题:

当认购或认沽期权涨跌幅为0.001元时,不设置跌停价。


正确答案:正确

第8题:

期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被折价成交。 ( )


正确答案:×

第9题:

期权的涨跌停价如何设置?


正确答案: 上交所对期权交易设置涨跌幅,超过涨跌幅限制价格的申报将视为无效。根据期权产品特点,上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格,平值与实值期权可涨正股10%,而虚值则涨幅较小,严重虚值的期权涨幅非常有限。
期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价(或上市首日参考价)+涨跌停幅度。
期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价(或上市首日参考价)-涨跌停幅度。
(1)如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位(0.001元)的整数倍,则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的最小报价单位整数倍价格。
(2)新合约的上市首日参考价由上交所计算并公布。
(3)除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。

第10题:

认沽期权的涨跌幅度如何规定?


正确答案: 实值、平值认沽期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10% 虚值认沽期权涨跌停幅度 =max{行权价*0.2%,(2×行权价格-合约标的前收盘价)×10%}
并且,对认沽期权跌停幅度,有以下规定:
(1)当涨跌停幅度小于等于0.001元时,不设置跌停价,计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算;
(2)最后交易日,只设置涨停价,不设置跌停价;
(3)如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元),则跌停价为0.001元(即,不设置跌停价)。

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