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只要资产之间的相关系数非完全正相关，其组合的标准差总是可以（）单

题目

只要资产之间的相关系数非完全正相关，其组合的标准差总是可以（）单项资产的标准差。

  • A、大于
  • B、小于
  • C、等于
  • D、大于等于
参考答案和解析
正确答案:B
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相似问题和答案

第1题：

对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。

A．如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险

B．若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少

C．若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少

D．如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数


正确答案：C
解析：相关系数为-1时可以最大程度地抵消非系统风险，所以选项A正确；只要相关系数小于1就能够抵消非系统风险，所以选项B正确，选项C不正确；相关系数为1时不能抵消任何风险，组合收益率的标准差等于组合内两项资产标准差的加权平均数，所以选项D正确。

第2题：

证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。

A、两个证券之间具有完全正相关性

B、两个证券彼此之间风险完全抵消

C、两个证券之间相关性稍差

D、两个证券组合的风险很大


参考答案：B

第3题：

相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积，相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动，-1代表完全负相关，+1代表完全正相关，0则表示不相关。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值，相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动，-1代表完全负相关，+1代表完全正相关，0则表示不相关。

第4题：

风险分散的原理是（　　）。

A.两种资产之间的收益率变化完全正相关
B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

答案：B
解析：


则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即P＜1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。

第5题：

下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。

A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

答案：A,B,C
解析：
两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

第6题：

如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。

A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低

B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低

C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少

D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险

E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险


参考答案：ACD

第7题：

下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。


A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险

C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险

D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

答案：A,B,C
解析：
考察货币时间价值

两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；

当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

第8题：

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。

A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险

D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数


正确答案：A
解析：本题考查证券资产组合的风险和收益知识点。根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确。

第9题：

下列关于相关系数的说法中正确的是（　　）。

A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

答案：D
解析：
相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，是小于1的，所以是可以分散非系统风险的，所以选项C错误。

第10题：

只要相关系数不等于1，资产组合就可以消除部分非系统风险。（　　）


答案：对
解析：
当两项资产的收益率完全正相关，即相关系数等于1时，两项资产的风险完全不能相互抵消，反之，只要相关系数不等于1，资产组合就可以消除部分非系统风险。

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