第1题:
下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是( )。 A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后,唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险
第2题:
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有( )。
A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险
D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险
第3题:
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。
A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C、如果相关系数为0,投资组合也可能会分散风险
D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
第4题:
第5题:
第6题:
无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合,组合中资产之间的相关系数发生变化时,投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率,投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )
A.正确
B.错误
第7题:
第8题:
下列说法不正确的有( )。
A.在实际中,两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见
B.如果两项资产的收益率具有完全负相关关系,则构成的资产组合中不包拓非系统风险
C.如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
D.如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
第9题:
第10题: