如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合
如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合
如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合
无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
第1题：
下列说法不正确的有( )。
A．在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见
B．如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险
C．如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
D．如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
第2题：
下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。
A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数
B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数
D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
第3题：
下列关于资产组合投资说法正确的有( )。
A．组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好
B．资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险
C．为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目
D．两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
第4题：
第5题：
第6题：
无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )
A．正确
B．错误
第7题：
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。
A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
第8题：
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。
A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险
D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
第9题：
第10题：