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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是()。

题目
单选题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是()。
A

如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B

如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C

如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D

如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

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第1题：

无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：投资组合的收益率等于组合中单个资产收益率的加权平均数，与组合中资产之间的相关系数无关，同时既然是加权平均数，则必然不会低于组合中单个资产中的最低收益率；根据投资组合的标准差的计算公式可知，投资组合的风险也肯定不会高于组合中单个资产中的最高风险。

第2题：

下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。


A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险

C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险

D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

答案：A,B,C
解析：
考察货币时间价值

两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；

当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

第3题：

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。

A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险

D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数


正确答案：A
解析：本题考查证券资产组合的风险和收益知识点。根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确。

第4题：

当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。

A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性

答案：A,C,D
解析：
当相关系数为0时，表明各单项资产收益率之间没有相关性，其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，但是比负相关的效果小，所以不能说投资组合风险最小。

第5题：

在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。
I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大

A.II、III、IV
B.II、III
C.III、IV
D.I、II、IV

答案：B
解析：
如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合也能降低风险，所以I是错误的；相关系数越大，那么项目之间越相关，对于风险的分散效果也就越小，所以IV是错误的。

第6题：

下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。

A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险


正确答案：ABD
只要相关系数小于1，就能起到分散风险的效果，因此，选项c错误。

第7题：

下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。

A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

答案：A,B,C
解析：
两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

第8题：

下列说法不正确的有( )。

A．在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见

B．如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险

C．如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系

D．如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系


正确答案：ABC
解析：在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况几乎是不可能的，因此，选项A的说法不正确；资产组合中不包括非系统风险意味着非系统风险全部被分散了，但是两项资产的收益率具有完全负相关关系并不意味着非系统风险一定全部被分散，所以，选项B的说法不正确；不管两项资产的收益率是否具有完全正相关关系，两项资产构成的组合的收益率都等于两项资产的收益率的加权平均数，因此，选项C的说法不正确；只有当两项资产的收益率具有完全正相关关系时，两项资产构成的组合收益率的标准差才等于两项资产收益率标准差的加权平均数，因此，选项D；的说法正确。

第9题：

对于两项资产的投资组合，下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有（　　）。

A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数等于0
C.两项资产的相关系数等于-1
D.两项资产的相关系数等于0.8

答案：B,C,D
解析：
相关系数等于1时，两项资产的投资组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数，相关系数小于1时，两项资产的投资组合的标准差小于各单项资产标准差的加权平均数。

第10题：

由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）

A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

答案：A
解析：
一些市场上存在卖空限制，各资产的投资比例不能为负数。此时可行投资组合集将限制在代表资产1和资产2的两点间的部分,因为同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

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