关于标准差,说法不正确的是()。

题目

关于标准差,说法不正确的是()。

  • A、反映全部观察值的离散程度
  • B、度量了一组数据偏离均数的大小
  • C、反映了均数代表性的好坏
  • D、不会小于算术均数
  • E、其大小与样本有关
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第1题:

关于标准差,下列说法正确的是

A、标准差可反映总体均数的离散程度

B、总体标准差用盯表示,样本标准差常用S表示

C、标准差的单位与原始数据的单位不同

D、两组资料的单位不同时,仍可以采用标准差来比较其离散程度

E、标准差适合表示偏态分布资料的离散趋势


参考答案:B

第2题:

关于风险测定指标的说法,不正确的有( )。

A.标准差和方差都可以用米衡量投资的风险

B.方差越大,数据的波动也越大

C.标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

D.变异系数等于预期收益率/标准差

E.变异系数越大,投资项日越优


正确答案:DE
解析:D项变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险,计算公式为:变异系数(CV)=标准差/预期收益率=σi/E(Ri);E项变异系数越小,风险越小,投资项目越优。

第3题:

下列关于β系数和标准差的说法中,不正确的是( )。

A.如果一项资产的 β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β=0

C.无风险资产的标准差=0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和


正确答案:D
D
【答案解析】:根据β系数的经济意义可知,选项A的说法正确;β系数衡量的是系统风险,标准差衡量的是总体风险,对于无风险资产而言,既没有系统风险,也没有总体风险,因此,选项B、C的说法正确;投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数,所以选项D的说法错误。

第4题:

关于无风险资产,下列说法不正确的是( )。

A.贝他系数=0

B.收益率的标准差=0

C.与市场组合收益率的相关系数=0

D.贝他系数=1


正确答案:D
无风险资产的收益率是确定的,因此,收益率的标准差=0;无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响,因此无风险资产与市场组合收益率不相关,即无风险资产与市场组合收益率的相关系数=0;贝他系数是衡量系统风险的,而无风险资产没有风险,当然也没有系统风险,所以,无风险资产的贝他系数=0。
【该题针对“资产组合的风险与收益”知识点进行考核】 

第5题:

关于无风险资产,下列说法不正确的是( )。

A.β系数=0

B.收益率的标准差=0

C.与市场组合收益率的相关系数=0

D.β系数=1


正确答案:D
收益率的标准差和β系数都是衡量资产风险的,无风险资产没有风险,因此无风险资产收益率的标准差和β系数都是O;无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响,因此无风险资产与市场组合收益率不相关,即无风险资产与市场组合收益率的相关系数=0。

第6题:

下列关于方差与标准差的说法,正确的有( )。

A.标准差越大,表明各个观测值分布的越分散

B.标准差越大,表明各个观测值的集中程度越小

C.方差是标准差的平方根

D.方差和标准差均有量纲

E.标准差与变量值的计量单位相同


正确答案:ABDE
C项,标准差是方差的平方根。

第7题:

关于标准差,下面哪个说法是正确的A.标准差可以是负数B.标准差必定大于或等于零

关于标准差,下面哪个说法是正确的

A.标准差可以是负数

B.标准差必定大于或等于零

C.标准差无单位

D.同一资料的标准差一定比均数小

E.同一资料的标准差一定比均数大


正确答案:B

第8题:

下面关于标准差与标准误的说法不正确的是

A.二者均是表示变异度大小的指标

B.同一份资料,标准差越大,标准误也越大

C.随着a的增大,标准差与标准误均减小

D.标准差可用于参考值范围的计算

E.标准误可用于可信区间的计算


正确答案:C

第9题:

下面关于标准差的说法中,哪项是正确的

A.标准差必定大于或等于零

B.标准差可以为负数

C.标准差没有单位

D.同一资料的标准差一定比均数小

E.同一资料的标准差一定比均数大


正确答案:A
11.答案[A] 解析:从计算公式中我们可以得知,标准差是用以描述一组计量资料之间的参差不齐程度的指标,它必定大于或等于零。标准差越小,说明变量值的变异程度越小;标准差越大,说明变量值的变异程度越大,当数据多集中在均数周围,则均数的代表性较好。

第10题:

当一个组合进行有效的多元化后,下列说法不正确的是( )

A组合的贝塔将增加

B组合的贝塔将减少

C组合收益的标准差将增加

D组合收益的标准差将减少


正确答案:ABC

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