现代投资组合理论的基础是（）

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现代投资组合理论的基础是（）

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第1题：

威廉?夏普发展的证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。（）

正确答案：B
考点：考察了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要代表性理论。见教材第一章第二节，P4。

第2题：

现代风险分散化的理论基石是（）

A．证券投资组合理论

B．期权定价理论

C．行为金融理论

D．VaR理论

正确答案：A

第3题：

现代组合投资理论开端于（）。

A．马柯威茨的证券组合理论

B．艾略特的波浪理论

C．罗斯的套利定价理论

D．夏普的资产定价理论

正确答案：A
答案为A。在风险补偿理论的基础上，马柯威茨(1952年)发表了《证券组合选择》的论文，其证券组合理论，是现代组合投资理论的开端。

第4题：

()发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。

A:马柯威茨
B:威廉·夏普
C:约翰·林特耐
D:凯恩斯

答案：A

解析：

马柯威茨(HarryM.Markowitz,1952)发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。马柯威茨提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题。

第5题：

现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（）。

A.最大期望收益组合
B.最小方差组合
C.最优证券组合
D.有效证券组合

答案：C

解析：

无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合，即最优证券组合。.

第6题：

现代投资理论的产生与发展

投资组合管理以实现投资组合整体的收益-风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。

正确答案：√

第7题：

现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（　　）。

A、最大期望收益组合
B、最小方差组合
C、最优证券组合
D、有效证券组合

答案：C

解析：

无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

第8题：

保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。

A、马科维茨的均值方差组合理论

B、CAPM

C、APT

D、B-S模型

参考答案：A

第9题：

现代资产组织理论是经典投资理论的主体，其主要内容包括（）。

A:资本结构理论
B:套利定价理论
C:资本资产定价模型
D:资产组合选择理论

答案：B,C,D

解析：

现代资产组合理论(MPT)是经典投资理论的主体，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为下列几个部分：①资产组合选择理论；②分离定律；③市场模型；④资本资产定价模型；⑤套利定价理论与多因素模型。

第10题：

资本资产定价模型以（）理论为基础。

A.金融市场
B.马科维茨证券组合
C.现代投资
D.投资管理

答案：B

解析：

资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

现代投资组合理论的基础是（）

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