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若某只股票相对于指数的β系数为1.6，则指数下跌2%时，该股票下跌（）。A、1.25%B、3.2%C、1.6%D、2%

题目

若某只股票相对于指数的β系数为1.6，则指数下跌2%时，该股票下跌（）。

  • A、1.25%
  • B、3.2%
  • C、1.6%
  • D、2%
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第1题：

如果股票指数上涨或下跌1％，某基金的净值增长率上涨或下跌1％，若β系数为（ ），则说明该基金净值的变化与指数的变化幅度相当。

A.-1
B.2
C.0
D.1

答案：D
解析：
如果股票指数上涨或下跌1％，某基金的净值增长率上涨或下跌1％，那么该基金的β系数为1，说明该基金净值的变化与指数的变化幅度相当。知识点：掌握β系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；

第2题：

国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（ ）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护。

A.99
B.146
C.155
D.159

答案：C
解析：
股票组合与沪深300指数的13系数为0．9，股票组合的现值为1.6亿元，则波动价值为0．9X160000000；3100点时的合约价值为3100X300；则需要的合约张数为：0．9X160000000／（3100X300）=155。故本题答案为C。

第3题：

通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小，如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，贝塔系数为（）。

A.0

B.0．5

C.1

D.2


正确答案：C

第4题：

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（ ）张期货合约进行套期保值。

A.买进119张
B.卖出119张
C.买进157张
D.卖出157张

答案：D
解析：
该基金为回避股票组合价值下跌风险,应卖出期货合约进行套保。应该卖出的期货合约数=300000000/（5750x3000）9=157（张）。注意买卖期货合约数的计算公式中，是期货指数点乘以每点乘数。

第5题：

某只股票β为0．8，大盘涨10％，则该股票（ ）。

A.上涨8％
B.上涨10％
C.下跌8％
D.下跌10％

答案：A
解析：
计算公式方法为，10％×0．8=8％，大盘波动10％，单只股票只波动8％。故本题答案为A。

第6题：

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（ ）期货合约进行套期保值。

A.买进119张
B.卖出119张
C.买进157张
D.卖出157张

答案：D
解析：
该基金为回避股票组合价值下跌风险，应卖出期货合约进行套期保值。应该卖出的期货合约数量=300000000/（5750×300）×0.9≈157（张）。注意买卖期货合约数的计算公式中，是期货指数点乘以每点乘数。

第7题：

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日的股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基数应（ ）期货合约进行套期保值。

A.买进119张
B.卖出119张
C.买进157张
D.卖出157张

答案：D
解析：
该基金为回避股票组合价值下跌风险，应卖出期货合约进行套期保值，、应该卖出的期货合约数量=300000000/（5750×300）×0.9≈157（张）。注意买卖期货合约数的计算公式中，是期货指数点乘以每点乘数。

第8题：

若昨日的ADL为100，当天所有股票中上涨的家数为70，下跌的家数为30，则今天的ADL（腾落指数）为（）。
A.200 B.0 C.60 D.140


答案：D
解析：
。今日的ADL=昨日的ADL+当天所有股票中上涨的家数一当天所有股票中下跌的家数=100+70—30=140。

第9题：

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9 ，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 （ ）张期货合约进行套期保值。

A：买进119张?
B：卖出119张?
C：买进157张?
D：卖出157张

答案：D
解析：
该基金为回避股票组合价值下跌风险,应卖出期货合约进行套保。应该卖出的期货合约数=300000000/（ 5750x3000）9=157 （张）。注意买卖期货合约数的计算公式中，是期货指数点乘以每点乘数。

第10题：

某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30%、20％、50%，A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为（ ）

A.0.91
B.0.92
C.1.02
D.1.22

答案：B
解析：
假设C股票的β系数为Y，组合β=X1β1+X2β2+…+Xnβn=30%×1.2+20%×0.9+50%×Y=1，因此Y=0.92。

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