期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。

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第1题：

下列不属于金融期权价格的影响因素是（）。 A．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高

B．利率提高，期权标的物的市场价格将下降

C．时间价值越大，协定价格与市场价格间差距越大

D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低

正确答案：C
掌握期权的内在价值、时间价值及期权价格影响因素。见教材第二章第四节，P59。

第2题：

通常，标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低。（）

正确答案：√

第3题：

下列为实值期权的是（）。

A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权

B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权

C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权

D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权

正确答案：AD
答案为AD。B、C选项的内在价值为零，属于虚值期权。

第4题：

在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（）。

A.标的物价格波动幅度越大，期权的价格越高
B.标的物价格波动幅度越小，期权的价格越高
C.标的物价格波动幅度越大，实值期权的价格越高，虚值期权价格越低
D.标的物价格波动幅度越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低

答案：A

解析：

在其他因素不变的情况下，标的物市场价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

第5题：

期权的（）是影响期权价格的重要因素。

A．执行价格

B．市场价格

C．标的物市场价格

D．标的物市场价格波动率

正确答案：AC
AC【解析】期权执行价格与标的物的市场价格影响期权价格的重要因素。两种价格的相对差额不仅决定着内涵价值，而且影响着时间价值。

第6题：

标的物价格波动性越大，则在期权到期时，标的物市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高，随标的物价格波动的缩小而降低。（）

正确答案：√
标的物价格波动性越大，则在期权到期时，标的物市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高，随标的物价格波动的缩小而降低。

第7题：

下列（）为实值期权。

A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权

B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权

C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权

D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权

正确答案：AD

第8题：

期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高，随标的物价格波动的缩小而降低。（）

正确答案：√

第9题：

通常，标的物价格的波动性越大，期权价格越高。（）

答案：对

解析：

标的物价格波动性越大，则在期权到期时，标的物市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高。本题正确。

第10题：

关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是（）。

A.标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少
B.标的物市场价格波动率越大，权利金越高
C.标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性
D.标的物市场价格波动率越小，权利金越高

答案：B

解析：

标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之增加，期权的价格也应该越高。

期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。

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