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若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货

题目

若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）

  • A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货
  • B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货
  • C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货
  • D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
参考答案和解析
正确答案:A,B
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第1题：

国债基差交易策略包括（ ）。

A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货

答案：A,B
解析：
买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

第2题：

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A、买入国债现货和期货
B、买入国债现货，卖出国债期货
C、卖出国债现货和期货
D、卖出国债现货，买入国债期货


答案：D
解析：

第3题：

中金所上市的首个国债期货产品为( )。

A.3年期国债期货合约

B.5年期国债期货合约

C.7年期国债期货合约

D.10年期国债期货合约


正确答案：B

第4题：

某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。

  • A、买入久期为5的国债
  • B、买入久期为7的国债
  • C、买入5年期国债期货
  • D、买入10年期国债期货

正确答案:B,D

第5题：

假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为（　　）万美元。
表6—5各期限国债期货价格和DV01

A.24．50
B.20．45
C.16．37
D.16．24

答案：A
解析：
为保证配置在各期限国债期货的DV01基本相同，投资者应在买人100手10年期国债期货的同时，买人(81．79×100)／39．51=207(手)的2年期国债期货和(81．79×100)／54．31=151(手)的5年期国债期货。最后损益为：(109．938-109．742)÷100×20× 207+(121．242-120．695)÷100 × 10×151+(130．641-129．828)÷100×10 × 100=8．1144+8．2597+8．1300=24．5041(万美元)≈24．50(万美元)。

第6题：

下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。

A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利
C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

答案：A,C
解析：
美国期货市场，比较常见的跨品种套利有5年期和10年期国债期货间的跨品种套利、5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利、10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利等。故本题答案为AC。

第7题：

国债期货跨期套利包括（）两种。
Ⅰ.国债期货买入套利
Ⅱ.国债期货卖出套利
Ⅲ.“买入收益率曲线”套利
Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ


答案：D
解析：
根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。CD两项属于跨品种套利。

第8题：

国债期货跨期套利包括（）两种。

A.国债期货买入套利
B.国债期货卖出套利
C.“买入收益率曲线”套利
D.“卖出收益率曲线”套利

答案：A,B
解析：
根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。

第9题：

若国债期货的市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。

A.卖出国债现货，买入国债期货
B.买入国债现货，卖出国债期货
C.买入国债现货和期货
D.卖出国债现货和期货

答案：A
解析：
期货价格低于现货价格，应该多期货、空现货套利。

第10题：

CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。

  • A、1年期美国国债期货合约
  • B、2年期美国国债期货合约
  • C、5年期美国国债期货合约
  • D、10年期美国国债期货合约

正确答案:B,C,D

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