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其他条件不变，看涨期权价值随着波动率的增加（）A、通常会减小B、通常会增加C、通常保持不变D、变化方向不确定

题目

其他条件不变，看涨期权价值随着波动率的增加（）

  • A、通常会减小
  • B、通常会增加
  • C、通常保持不变
  • D、变化方向不确定
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第1题：

下列说法正确的是()。

A:其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越大
B:其他条件不变，期权期间越长，期权价格越高
C:其他条件不变，利率提高，以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升
D:其他条件不变，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高

答案：B,D
解析：
一般而言，其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越小；反之，则时间价值越大，故A不对；在其他条件不变时，利率提高，期权基础资产如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高，故C不对。

第2题：

在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有()。

A、期权执行价格提高
B、期权到期期限延长
C、股票价格的波动率增加
D、无风险利率提高

答案：C,D
解析：
看涨期权的价值=Maχ（股票市价-执行价格，0），由此可知，选项A不是答案；欧式期权只能在到期日行权，对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，所以，选项B不是答案；股票价格的波动率越大，股票上升或下降的机会越大，对于看涨期权持有者来说，股价高于（执行价格+期权价格）时可以获利，股价低于（执行价格+期权价格）时最大损失以期权费为限，两者不会抵消。因此，股价的波动率增加会使看涨期权价值增加，即选项C是答案；一种简单而不全面的解释是，假设股票价格不变，高利率会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值。因此，无风险利率越高，看涨期权的价格越高，即选项D是答案。

第3题：

下列关于期权的说法中，不正确的是( )。

A.如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降

B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小

C.对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值

D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高


正确答案：A
[答案]A
[解析]如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值上升，看跌期权的价值下降。

第4题：

其他情况不变的条件下，（）会导致期权的权利金降低。??

A.期权的内涵价值增加
B.标的物价格波动率增大
C.期权到期日剩余时间减少
D.标的物价格波动率减小

答案：B,D
解析：
权利金=时间价值+内涵价值。标的物市场价格波动率越高，期权的价格也应该越高。在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式期权的价值越高。

第5题：

在其他情况不变的条件下，（ ）会导致期权的权利金降低。

A.期权的内涵价值增加
B.标的物价格波动率减小
C.期权到期日剩余时间减少
D.标的物价格波动幅度增大

答案：B,C
解析：
标的物价格波动率减小导致期权的内涵价值降低，时间价值也减少，期权到期日剩余时间减少导致期权的时间价值减少，两者都会导致期权的权利金降低。

第6题：

在其他条件不变的情况下， 下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（ ）。

A.标的资产价格上升
B.期权有效期内预计发放红利增加
C.无风险报酬率提高
D.股价波动加剧

答案：A,C,D
解析：
期权有效期内预计发放红利导致除息日后股票市场价格下降，进而导致看涨期权价值下降。

第7题：

在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有( )。

A.标的资产价格上升
B.期权有效期内预计发放红利增加
C.无风险利率提高
D.股价波动加剧

答案：A,C,D
解析：
在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低。

第8题：

流体在阻力平方区流动，若其他条件不变，其压降随着管子的相对粗糙度增加而_____。

A、减小

B、增加

C、不变

D、不确定


参考答案：B

第9题：

其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。

A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

答案：D
解析：
在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

第10题：

水灰比减小时，混凝土强度通常会（）

  • A、增加
  • B、减小
  • C、延长
  • D、不确定

正确答案:A

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