其他条件不变,标的资产价格波动率增加时,理论上,该标的看涨期权的

题目

其他条件不变,标的资产价格波动率增加时,理论上,该标的看涨期权的价值()。

  • A、会增加
  • B、会减小
  • C、不会改变
  • D、会受影响,但影响方向不确定
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第1题:

在其他因素不变的情况下,下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法,正确的是( )。

A.标的资产价格波动幅度与期权价格正相关
B.标的资产价格波动幅度与期权价格负相关
C.标的资产价格波动幅度与期权价格不相关
D.标的资产价格波动幅度与期权价格成反比

答案:A
解析:
在其他因素不变的条件下,标的资产价格的波动率越高,期权的价格也应该越高。

第2题:

下列关于期权执行价格的描述,不正确的是()。

A.对实值状态的看涨期权来说,其他条件不变的情况下,执行价格降低,期权内涵价值增加
B.对看跌期权来说,其他条件不变的情况下,当标的物的市场价格等于或高于执行价格时,内涵价值为零
C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格
D.对看涨期权来说,标的物价格超过执行价格越多,内涵价值越小

答案:D
解析:
就看涨期权而言,看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格。标的物价格超过执行价格越多,内涵价值越大。

第3题:

在其他条件不变的情况下, 下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有( )。

A.标的资产价格上升
B.期权有效期内预计发放红利增加
C.无风险报酬率提高
D.股价波动加剧

答案:A,C,D
解析:
期权有效期内预计发放红利导致除息日后股票市场价格下降,进而导致看涨期权价值下降。

第4题:

看涨期权的价格和下面哪项呈反比?()

  • A、标的资产价格
  • B、行权价格
  • C、标的资产价格波动率
  • D、离期权到期的期限

正确答案:B

第5题:

假设在期权存续期内,无风险利率没有变化,那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有()。

  • A、标的资产价格上涨
  • B、标的资产价格下跌
  • C、标的资产价格波动率上升
  • D、标的资产价格波动率下降

正确答案:B,D

第6题:

关于看涨期权的说法,正确的是( )。

A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险

答案:D
解析:
AC两项,买进期权可以对冲标的资产的价格风险;而卖出期权只能收取固定的费用,达不到对冲标的资产价格风险的目的。B项,要规避将要卖出的标的资产价格波动风险,即标的资产价格下降风险,应考虑买进看跌期权。

第7题:

其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其(  )。

A.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降

B.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降

C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

答案:D
解析:
在其他因素不变的条件下,标的资产价格波动率越高,标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加,标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大,买方获取较高收益的可能性也会增加,而损失却不会随之增加,但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以,标的资产价格的波动率越高,期权的价格也应该越高,即期权多头价值上升,空头价值下降。

第8题:

在其他条件不变的情况下,标的资产价格波动程度越大,期权价格越高。( )


答案:对
解析:
标的资产价格的波动率越高,期权的价格也应该越高。

第9题:

其他条件不变,若外币价格的波动性变大,则以该外币为标的的看涨期权价格就会(),而以该外币为标的的看跌期权价格就会()。

  • A、上升;下跌
  • B、上升;上升
  • C、下跌;上升
  • D、下跌;下跌

正确答案:B

第10题:

在其他情况不变的条件下,()会导致期权的权利金降低。

  • A、期权的内涵价值增加
  • B、标的物价格波动率减小
  • C、期权到期日剩余时间减少
  • D、标的物价格波动幅度增大

正确答案:B,C

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