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单选题其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。A 上升；下跌B 上升；上升C 下跌；上升D 下跌；下跌

题目
单选题
其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。
A

上升；下跌

B

上升；上升

C

下跌；上升

D

下跌；下跌

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第1题：

投资者般在预期价格上升时购入看涨期权,而在预期价格下跌时购入看跌期权。()


答案:√

第2题：

下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（ ）。

A.合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨

B.合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨

C.合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨

D.无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌


正确答案：D
D项，对买方而言，期权买方只需支付期权费买入期权，从而其剩余资金可以无风险利率进行投资。故当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高。

第3题：

在间接标价法下,汇率的数字变大反映()。

A. 外币币值上升

B. 本币币值上升

C. 本币币值下跌

D. 外币币值下跌


参考答案：BD

第4题：

其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。

A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

答案：D
解析：
在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

第5题：

假设股票A价格下跌那么该股票的看跌期权的价格将（）。

A.上升，上升
B.下降，下降
C.下降，上升
D.上升，下降二

答案：D
解析：
股票价格下跌，股票在到期日的价格低于执行价格的概率增加，看跌期权的价格将上升；股票在到期日的价格高于执行价格的概率降低，看涨期权的价格将下降。

第6题：

如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格( ),它的看涨期权价格( )

A．下跌 上涨

B．下跌 下跌

C．上涨 下跌

D．上涨 上涨


参考答案：A

第7题：

假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。（ ）


答案：10
解析：
本题考核的知识点是“股票价格与看跌期权”。假设影响期权价值的其他因素不变，则股票价格与看跌期权（包括欧式和美式）的价值反向变化，所以，本题说法正确。

第8题：

在期权有效期内，标的资产产生的红利将使( )。

A、看涨期权价格下降，看跌期权价格上升

B、看涨期权价格上升，看跌期权价格下降

C、看涨期权价格下降，看跌期权价格下降

D、看涨期权价格上升，看跌期权价格上升


答案：A
解析： 本题考查影响期权价格的因素。在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升。

第9题：

下列关于影响期权价格的因素的说法，错误的是（ ）。

A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大
B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大
C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升
D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌

答案：A
解析：
期权的执行价格与市场即期汇率是影响期权价格的因素之一。对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高，而看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小。

第10题：

投资者一般在期权价格（）时购入看跌期权，卖出者预期价格会（）。

A.下跌；下跌
B.下跌；上升
C.上升；下跌
D.上升；上升

答案：B
解析：
投资者一般在期权价格下跌时购入看跌期权，而卖出者预期价格会上升。

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