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单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

题目
单选题
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
A

看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

B

看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

C

看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

D

看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

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第1题：

外汇期权防范汇率风险的策略主要有()。

A、外汇看涨期权多头

B、外汇看涨期权空头

C、外汇看跌期权多头

D、外汇看跌期权空头


答案：ABCD

第2题：

下列公式中，正确的是（　）。

A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格

答案：A,B,C
解析：
空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格，所以选项D不正确。

第3题：

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）


正确答案：A
反过来，远期合约多头可以拆分成欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头；远期合约空头可以拆分成欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头。

第4题：

看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。


正确答案:正确

第5题：

合约甲方所持有的期权头寸是（ ）。

A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头

答案：C
解析：
乙方的义务就是甲方的权利，即甲方拥有上面提到的看跌期权。

第6题：

外汇期权防范汇率风险主要包括下列策略()。

A、看涨期权多头

B、套期保值

C、看跌期权多头

D、看涨期权空头

E、看跌期权空头


答案：ACDE

第7题：

其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。

A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

答案：D
解析：
在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

第8题：

下列公式中，正确的是（ ）。

A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)

B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)

D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格


正确答案：ABC
空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值＋期权价格，  因此，选项D错误。

第9题：

不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。

  • A、标的资产多头
  • B、标的资产空头
  • C、看涨期权多头
  • D、看跌期权空头

正确答案:D

第10题：

一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。

  • A、看涨期权多头
  • B、看涨期权空头
  • C、看跌期权多头
  • D、看跌期权空头

正确答案:A

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