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根据KMV模型，公司股东等同于下面哪个头寸？（）

题目

根据KMV模型，公司股东等同于下面哪个头寸？（）

  • A、空头看跌期权
  • B、多头看跌期权
  • C、空头看涨期权
  • D、多头看涨期权
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第1题：

以下( )模型是针对市场风险的计量模型。

A．Credit Metrics

B．KMV模型

C．VaR模型

D．高级计量法


正确答案：C
解析：VaR模型是针对市场风险的计量模型。

第2题：

目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。

A．CreditMetrics模

B．Credit Portfolio View模型

C．Credit Risk+模型

D．KMV模型

E．ZETA模型


正确答案：ABC

第3题：

（ ）技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险。

A．VaR模型

B．高级量化技术

C．RiskMEtriCs

D．KMV模型


正确答案：B

第4题：

下列属于违约概率模型的是( )。

A．KMV的Credit Monitor模型

B．Probit模型

C．死亡率模型

D．RiskCalc模型

E．KPMG风险中性定价模型


正确答案：ACDE
解析：信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

第5题：

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

A．Credit Metrics

B．KMV模型

C．VAR模型

D．高级计量法


正确答案：C
解析：VAR模型是针对市场风险计量的。

第6题：

）

A．C．eD．t MetriC．

B．KMV模型

C．VA．模型

D．高级计量法


正确答案：C

第7题：

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

A．Credit Metrics模型

B．Credit Portfoli0 View模型

C．Credit Risk+模型

D．KMV模型

E．ZETA模型


正确答案：ABC
解析：考查基础知识。目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括Credit Metrics模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型。

第8题：

下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。

A．VaR模型

B．高级计量法

C．KMV模型

D．CreditMetrics模型


正确答案：B

第9题：

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

A．Credit Metrics模型

B．Credit Portfolio View模型

C．Credit Risk+模型

D．KMV模型

E．ZETA模型


正确答案：ABC

第10题：

下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。

A．VaR模型

B．高级计量法

C．KMV模

D．CreditMetrics模型


正确答案：B

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