试述用KMV模型来度量信用风险的基本原理和一般步骤。

题目
名词解释题
试述用KMV模型来度量信用风险的基本原理和一般步骤。
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相似问题和答案

第1题:

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

A CreditMetrics 模型

B Credit Portfolio View 模型

C Credit Risk+模型

D KMV 模型


正确答案:B

第2题:

信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 ( )。

A.RiskCa1c模型

B.KMV的Credit Monitor模型

C.信用评分模型

D.KPMG风险中性定价模型


正确答案:C
信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、 KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型以及死亡率模型。信用评分模型是商业客户信用评级的一个发展阶段,与违约概率模型位于同一层次。故选C。

第3题:

我国心理学界通常认为,用______来建立心智活动的实践模式需要经过的步骤为创拟确立模型和检验修正模型。


正确答案:
心理模拟法

第4题:

()这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。

  • A、信用监测模型
  • B、静态的DM模型
  • C、信贷组合模型
  • D、现代信用风险度量技术

正确答案:D

第5题:

以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值()

A:CreditMetrics模型
B:CreditPortfolioView模型
C:CreditRisk+模型
D:KMV模型

答案:B
解析:

第6题:

多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

A.CredirMctric模型

B.Credit Risk+模型

C.Credit Portfolio模型

D.KMV模型


正确答案:C
解析:麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。

第7题:

多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。

A.Credit?Metric模型
B.Credit?Risk+模型
C.Credit?Portfo1io?View模型
D.KMV模型

答案:C
解析:
麦肯锡公司提出的Credit?Portfo1io?View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。?

第8题:

目前,我国心理学界一般认为,用___________来建立心智活动的实践模式需要经过两个步骤:创拟确立模型和检验修正模型。其中第一步是关键。


正确答案:
心理摸拟法

第9题:

信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。

A:RiskCalc模型
B:KMV的CreditMonitor模型
C:KPMG风险中性定价模型
D:风因果分析模型

答案:D
解析:
较常用的违约概率模型还包括死亡率模型。

第10题:

耐磨性的度量单位一般用()来表示


正确答案:Kg/M2