其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。
第1题:
在期权有效期内,标的资产产生的红利将使( )。
A、看涨期权价格下降,看跌期权价格上升
B、看涨期权价格上升,看跌期权价格下降
C、看涨期权价格下降,看跌期权价格下降
D、看涨期权价格上升,看跌期权价格上升
第2题:
第3题:
下列说法正确的是( ).
A.其他条件不变,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大
B.其他条件不变,期权期间越长,期权价格越高
C.其他条件不变,利率提高,以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升
D.其他条件不变,基础资产价格的波动性越大,期权价格越高
第4题:
第5题:
第6题:
假设影响期权价值的其他因素不变,股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降,股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )
第7题:
第8题:
下列对金融期权价格影响的因素,说法不正确的是( )。
A.利率提高,期权标的物的市场价格将下降,从而使看涨期权的内在价值下降,看跌期权的内在价值提高
B.在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高;反之,期权价格越低
C.在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升,使看跌期权价格下降
D.标的物价格的波动性越大,期权价格越高;波动性越小,期权价格越低
第9题:
第10题: