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当前3年期零息利率为4%，5年期零息利率为5.5%。则3年后至5年后的远期利率为（）A、5.8%B、6.8%C、7.8%D、8.8%

题目

当前3年期零息利率为4%，5年期零息利率为5.5%。则3年后至5年后的远期利率为（）

  • A、5.8%
  • B、6.8%
  • C、7.8%
  • D、8.8%
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第1题：

已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。

A.5%

B.26.20%

C.11.30%

D.20.19%


参考答案：B

第2题：

某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为( )年．

A．0．5B．1

C．1．5

D．2


正确答案：D
37.D【解析】对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。所以，该债券的久期为 2年。

第3题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1+Rn)n=(1+R1)…(1+Fn-1)，式中Rn为n年期的即期利率；Fn-1，为n-1年后的即期利率。代人数据，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2。

第4题：

下列固定收益证券中，久期最长的是（ ）。

A. 10年期零息债券 B. 8年期零息债券
C. 10年期息票利率为5%的债券 D. 8年期息票利率为5%的债券


答案：A
解析：
久期表示按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间（用年表示）， 也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年债券债息或本金的现值占当前市价的比重。久期 具有如下性质：息票率越高，久期越短；债券的到期期限越长，久期也越长；到期收益率越大， 久期越小，但边际作用效果递减；多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均，其权数 等于每只债券在组合中所占的比重。根据上述性质，要使久期最长，就要选择债券到期期限长、 息票率小的债券。

第5题：

一年期利率为 5.5%，一年后的远期为 7.63%，两年后期限为 1 年的远期为 12.18%，三年后期限为 1 年的远期为 15.5%，那么三年期的零息债券的价格为（）

A.785
B.852
C.948
D.1000

答案：A
解析：
1000/ （1.055*1.0763*1.1218 ）=1000/1.2738=785

第6题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%


正确答案：B


第7题：

假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B

第8题：

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。

A．1.60%.

B．3.00%.

C．11.09%.

D．12.80%.


正确答案：C

第9题：

一年期利率为5.5%，一年后的远期为7.63%，两年后期限为1年的远期为12. 18%，三年后期限为1年的远期为15. 5%，那么三年期的零息债券的价格为( )。

A.785
B.852
C.948
D.1000

答案：A
解析：
10001(1.055x1. 0763x1. 1218)=100011. 2738= 785。

第10题：

甲公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为5%,则该债券的现值为（ ）。

A.783.53元
B.680.58元
C.770.00元
D.750.00元

答案：A
解析：
1000/(l+5%)?5=783.53@##

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