违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%

题目

6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）

  • A、3%
  • B、4.5%
  • C、5.5%
  • D、6%
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。

A．1.60%.

B．3.00%.

C．11.09%.

D．12.80%.


正确答案：C

第2题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%


正确答案：B


第3题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1+Rn)n=(1+R1)…(1+Fn-1)，式中Rn为n年期的即期利率；Fn-1，为n-1年后的即期利率。代人数据，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2。

第4题：

假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B

第5题：

布莱克一斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（ ）。 A.国库券的市场利率 B.国库券的票面利率 C.按连续复利计算的利率 D.按年复利益算的利率


正确答案：AC
布莱克一斯科尔斯模型中的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期收益率，并且模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利。 

第6题：

已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。

A.5%

B.26.20%

C.11.30%

D.20.19%


参考答案：B

第7题：

假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．0.05

B．0.06

C．0.07

D．0.08


正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1十Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2-(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6.00％。

第8题：

6个月国库券即期连续复利利率为5%,1年期国库券即期连续复利利率为6%,则从6个月到1年的远期利率应为()。

A、5.5%

B、6.0%

C、6.5%

D、7%


参考答案：D

第9题：

6 个月国库券的利率为 6%,一年期国库券的利率为 8%。从现在起 6 个月的远期利率是()。

A、 4.8%

B、 4.0%

C、10%

D、 6.0%


正确答案:C

第10题：

有一种5年期国库券，每份债券面值1000元，票面利率为4%，单利计息，到期一次还本付息，复利折现。该国库券还有3年到期，当前价格1020元。
　　要求：计算该债券的税前资本成本。


答案：
解析：

更多相关问题
相关内容