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已知 1 年期的即期利率为 7%，2 年期的即期利率为 8%，则第 1 年末到第 2 年末的远期利率为()

题目
已知 1 年期的即期利率为 7%，2 年期的即期利率为 8%，则第 1 年末到第 2 年末的远期利率为()

A.8．00%
B.7．00%
C.9．10%
D.9．01%
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第1题：

6个月国库券即期连续复利利率为5%,1年期国库券即期连续复利利率为6%,则从6个月到1年的远期利率应为()。

A、5.5%

B、6.0%

C、6.5%

D、7%


参考答案：D

第2题：

已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。

A.5%

B.26.20%

C.11.30%

D.20.19%


参考答案：B

第3题：

根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。

A．银行间的短期利率水平

B．第0期到第1期的即期利率

C．第1期到第2期的远期利率

D．3年期的即期利率

E．市场在3期内的平均利率水平


正确答案：BCD
解析：(1+第3期的即期利率)3=(1+第0期到第1期的即期利率)(1+第1期到第2期的远期利率)(1+第2期到第3期的远期利率)

第4题：

假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率）

A.5%
B.8%
C.10%
D.12%

答案：B
解析：
此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券 的到期收益率=远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算 可得，计算公式为:er1 ?erf =e2r2 ，其中rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得 rf =6%×2-4%=8%

第5题：

假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．0.05

B．0.06

C．0.07

D．0.08


正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1十Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2-(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6.00％。

第6题：

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。

A．1.60%.

B．3.00%.

C．11.09%.

D．12.80%.


正确答案：C

第7题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%


正确答案：B


第8题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1+Rn)n=(1+R1)…(1+Fn-1)，式中Rn为n年期的即期利率；Fn-1，为n-1年后的即期利率。代人数据，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2。

第9题：

假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B

第10题：

已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，则第1年末到第2年末的远期利率为()

A.8．00%
B.7．00%
C.9．10%
D.9．01%

答案：D
解析：
f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1即：【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01%1年和2年期的即期利率分别为s1和s2，f为远期利率。

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