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已知1年和2年期的即期利率分别为7％和8％，则1年末的1年期远期利率约为（）。

题目
单选题
已知1年和2年期的即期利率分别为7％和8％，则1年末的1年期远期利率约为（）。
A

7％

B

7.5％

C

8％

D

9％

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第1题：

已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。

A.5%

B.26.20%

C.11.30%

D.20.19%


参考答案：B

第2题：

1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为()

A、1%

B、9.01%

C、7.5%

D、9%

第六章


答案：B 解析：f=1.08×1.08/1.07-1≈9.01% 

第3题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1+Rn)n=(1+R1)…(1+Fn-1)，式中Rn为n年期的即期利率；Fn-1，为n-1年后的即期利率。代人数据，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2。

第4题：

1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（ ）。

A.2%

B.3．5%

C.4%

D.5．01%


正确答案：D
将1元存在2年期的账户，第2年末它将增加至(1+s：)2；将1元存储于1年期

第5题：

假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．0.05

B．0.06

C．0.07

D．0.08


正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1十Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2-(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6.00％。

第6题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%


正确答案：B


第7题：

假设目前美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1：8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为（ ）港元。

A．8.O000

B．8.1569

C．8.3138

D．7.8431


正确答案：B

第8题：

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。

A．1.60%.

B．3.00%.

C．11.09%.

D．12.80%.


正确答案：C

第9题：

如果各年期的远期利率如表18-1所示，那么下列计算过程和结果正确的是( )。 表18-1 不同年期远期利率表

[*]

Ⅰ．即期利率S1=f0,1=5%

Ⅱ．即期利率S2=[(1+f0,1)(1+f1,2)]1/2-1=5.5%

Ⅲ．即期利率S3=[(1+f0,1)(1+f1,2)(1+f2,3)]1/3-1=6.3%

Ⅳ．即期利率S4=[(1+f0,1)(1+f1,2)(1+f2,3)(1+f3,4)]1/4-1=7.2%

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


参考答案：D
解析：预期理论表明，t+1年的即期利率是同一时期的预期的即期利率的几何平均，即St+1=[(1+S1)(1+S1,2)…(1+St,t+1)]1/t+1-1其中，预期理论假定，预期的即期利率等于远期利率：St,t+1=ft,t+1。

第10题：

假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B

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