2%
3.5%
4%
5.01%
第1题:
已知1年期即期利率为5%,2年期即期利率为8%,则对应的1年后的1年期远期利率为( )。
A.1.60%.
B.3.00%.
C.11.09%.
D.12.80%.
第2题:
假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A.0.05
B.0.06
C.0.07
D.0.08
第3题:
根据无套利均衡原理,在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率,应当首先知道的变量是( )。
A.银行间的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第1期到第2期的远期利率
D.3年期的即期利率
E.市场在3期内的平均利率水平
第4题:
第5题:
1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。
A.2%
B.3.5%
C.4%
D.5.01%
第6题:
A.5%
B.26.20%
C.11.30%
D.20.19%
第7题:
如果各年期的远期利率如表18-1所示,那么下列计算过程和结果正确的是( )。 表18-1 不同年期远期利率表
[*]
Ⅰ.即期利率S1=f0,1=5%
Ⅱ.即期利率S2=[(1+f0,1)(1+f1,2)]1/2-1=5.5%
Ⅲ.即期利率S3=[(1+f0,1)(1+f1,2)(1+f2,3)]1/3-1=6.3%
Ⅳ.即期利率S4=[(1+f0,1)(1+f1,2)(1+f2,3)(1+f3,4)]1/4-1=7.2%
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第8题:
A、5.5%
B、6.0%
C、6.5%
D、7%
第9题:
假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A.5.00%
B.6.00%
C.7.00%
D.8.00%
第10题: