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在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率

题目

在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么1年期的远期利率水平为（）。

  • A、0.95%
  • B、7.01%
  • C、4.01%
  • D、6.85%
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第1题：

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。

A．1.60%.

B．3.00%.

C．11.09%.

D．12.80%.


正确答案：C

第2题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%


正确答案：B


第3题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1+Rn)n=(1+R1)…(1+Fn-1)，式中Rn为n年期的即期利率；Fn-1，为n-1年后的即期利率。代人数据，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2。

第4题：

假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B

第5题：

如果一年期的即期利率为10%,二年期的即期利率为10.5%,那么一年到两年的远期利率为()。

A、11%

B、10.5%

C、12%

D、10%


答案：A

第6题：

已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。

A.5%

B.26.20%

C.11.30%

D.20.19%


参考答案：B

第7题：

假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．0.05

B．0.06

C．0.07

D．0.08


正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1十Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2-(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6.00％。

第8题：

6个月国库券即期连续复利利率为5%,1年期国库券即期连续复利利率为6%,则从6个月到1年的远期利率应为()。

A、5.5%

B、6.0%

C、6.5%

D、7%


参考答案：D

第9题：

1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（ ）。

A.2%

B.3．5%

C.4%

D.5．01%


正确答案：D
将1元存在2年期的账户，第2年末它将增加至(1+s：)2；将1元存储于1年期

第10题：

假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率）

A.5%
B.8%
C.10%
D.12%

答案：B
解析：
此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券 的到期收益率=远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算 可得，计算公式为:er1 ?erf =e2r2 ，其中rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得 rf =6%×2-4%=8%

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