6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为：（）A、3.0%B、4.5%C、5.5%D、6.0%

题目

6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为：（）

A、3.0%
B、4.5%
C、5.5%
D、6.0%

参考答案和解析

正确答案:D

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相似问题和答案

第1题：

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。

A．1.60%.

B．3.00%.

C．11.09%.

D．12.80%.

正确答案：C

第2题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（）。 A．5% B．6% C．7% D．8%

正确答案：B

第3题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%

正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1+R_n)ⁿ=(1+R₁)…(1+F_n-1)，式中R_n为n年期的即期利率；F_n-1，为n-1年后的即期利率。代人数据，(1+R₂)²=(1+7%)(1+5%)，得出R2。

第4题：

6 个月国库券的利率为 6%,一年期国库券的利率为 8%。从现在起 6 个月的远期利率是()。

A、 4.8%

B、 4.0%

C、10%

D、 6.0%

正确答案:C

第5题：

假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．0.05

B．0.06

C．0.07

D．0.08

正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1十R_n)ⁿ=(1+R₁)……(1+R_n)。代入数据，(1+R₂)²-(1+7％)(1+5％)，得出R₂≈6.00％。

第6题：

已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。

A.5%

B.26.20%

C.11.30%

D.20.19%

参考答案：B

第7题：

已知短期国库券利率为5%，纯利率为4%，市场利率为8%，则通货膨胀补偿率为（）。

A．3%

B．1%

C．-1%

D．4%

正确答案：B
短期国库券利率＝无风险利率＝纯利率＋通货膨胀补偿率＝5%，所以通货膨胀补偿率＝5%－4%＝1%。
【该题针对“利率”知识点进行考核】

第8题：

6个月国库券即期连续复利利率为5%,1年期国库券即期连续复利利率为6%,则从6个月到1年的远期利率应为()。

A、5.5%

B、6.0%

C、6.5%

D、7%

参考答案：D

第9题：

已知国库券利率为5%，纯利率为4%，市场利率为8%，则通货膨胀补偿率为3%。（）

正确答案：×
国库券利率＝无风险利率＝纯利率+通货膨胀补偿率＝5%，所以通货膨胀补偿率＝5%一4%＝1%。

第10题：

假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（）。