违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。

题目
多选题
布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。
A

国库券的市场利率

B

国库券的票面利率

C

按连续复利计算的利率

D

按年复利计算的利率

参考答案和解析
正确答案： D,A
解析： 布莱克斯科尔斯模型中的参数"无风险利率"，可以选择与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。国库券的市场利率是根据市场价格计算的到期报酬率，并且模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的按年复利计算的利率。
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利


正确答案：ABC
布莱克一斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险利率和股票收益率的标准差。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。 

第2题：

布莱克－斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。

A．标的资产的现行价格

B．看涨期权的执行价格

C．连续复利计算的标的资产年收益率的标准差，

D．连续复利的短期无风险年利率


正确答案：ABCD
布莱克－斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：标的资产的现行价格、看涨期权的执行价格、连续复利的短期无风险年利率、以年计算的期权有效斯和连续复利计算的标的资产年收益率的标准差。

第3题：

以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。

A．无风险利率

B．股票价格

C．执行价格

D．预期红利


正确答案：ABC
解析：布莱克—斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。

第4题：

关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定，表述正确有（　）。

A.选择与期权期限相同的政府债券利率
B.采用到期收益率表示
C.需要用连续复利计算
D.采用票面利率表示

答案：B,C
解析：
应该选择与期权到期日相同或接近政府债券的利率，而不是期限相同，选项A的表述错误；该利率是根据市场价格计算的到期收益率，选项B的表述正确；BS模型假设套期保值是连续变化的，利率使用连续复利计算，选项C的表述正确，选项Ｄ的表述错误。

第5题：

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。

A、期权的执行价格
B、期权期限
C、股票价格波动率
D、无风险利率
E、现金股利

答案：A,B,C,D
解析：
在期权定价理论中，根据根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票的波动率。

第6题：

布莱克一斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（ ）。 A.国库券的市场利率 B.国库券的票面利率 C.按连续复利计算的利率 D.按年复利益算的利率


正确答案：AC
布莱克一斯科尔斯模型中的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期收益率，并且模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利。 

第7题：

布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。

A．股票可被自由买进或卖出

B．期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付

C．存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出

D．不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布


正确答案：ABCD

第8题：

以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。

A．无风险利率

B．股票价格

C．执行价格

D．预期红利


正确答案：ABC
解析：布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。

第9题：

采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（　）。

A.股票当前价格
B.无风险利率
C.期权到期时间
D.股票报酬率的贝塔系数

答案：A,B,C
解析：
根据BS模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有五个，即股票当前价格、执行价格、到期时间、无风险利率、股票报酬率的标准差。

第10题：

布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。

A.标的资产的现行价格
B.看涨期权的执行价格
C.连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
D.连续复利的年度无风险利率

答案：A,B,C,D
解析：
布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：标的资产的现行价格、看涨期权的执行价格、连续复利的年度无风险利率、以年计算的期权有效期和连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差。

更多相关问题
相关内容