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影响证券预期收益率的因素有（）

题目

影响证券预期收益率的因素有（）

  • A、无风险收益率
  • B、市场证券组合的预期收益率
  • C、β
  • D、证券期初市场价值
参考答案和解析
正确答案:B,C
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第1题：

如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000医院，该证券的预期收益率为10%。则该组合的预期投资收益率为____。

A、18%

B、9%

C、2%

D、1%


正确答案:B

第2题：

按照资本资产价模型，影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。

A．无风险收益率

B．证券市场的必要收益率

C．证券投资组合的β

D．各种证券在证券组合中的比重


正确答案：ABCD
解析：根据某个证券的预期报酬率=无风险收益率+某证券的β系数×(证券市场的必要报酬率—无风险收益率)，可知影响预期收益率的因素。同时，由于各种证券在证券组合中的比重的大小会影响证券投资组合的β系数，所以也影响到证券投资组合的预期收益率。

第3题：

已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.

要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？


正确答案：

 

第4题：

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是()。

A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格
C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格

答案：D
解析：
任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为风险溢价。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的[E(rP)-rF]代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。

第5题：

某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高( )。

A、5%
B、10%
C、15%
D、85%

答案：C
解析：
根据证券市场线，该证券的风险溢价水平=10% x1.5 =15%，选C。

第6题：

风险证券因违约造成的预期损失=()。

A、承诺的收益率-预期收益率

B、预期收益率-承诺的收益率

C、无风险利率+违约风险溢价

D、证券的收益率-无风险利率


参考答案：A

第7题：

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。

A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

答案：C
解析：

第8题：

证券的预期收益率描述的是()。

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合


参考答案：C

第9题：

关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。

A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价

答案：D
解析：
@##

第10题：

A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为( )。

A、16%
B、30%
C、15%
D、25%

答案：A
解析：
该投资组合的期望收益率为10%40%+20%60%=16%。

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