协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。（）

题目

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第1题：

协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

第2题：

两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )

A．正确

B．错误

正确答案：B
解析：两种资产收益率的相关系数越小，组合后的风险就越低，该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。

第3题：

协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B

第4题：

下列关于投资风险的判断，正确的有（）

A.方差越小，表示离散程度越大，风险越高

B.标准离差越大，表示离散程度越大，风险越高

C.标准离差越大，表示离散程度越小，风险越低

D.期望报酬率越大，表示风险越高

答案：B

解析：

考察投资风险报酬

方差、标准差和标准离差率都与风险成正比。期望报酬率并不能判断风险的大小。

第5题：

下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。 A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D.相关系数总是在[-1，+1]间取值

正确答案：ABD
从协方差公式可知，选项A的说法正确；对于无风险资产而言，由于不存在风险，所以，其收益率是确定的，不受其他资产收益率波动的影响，因此无风险资产与其他资产之间缺乏相关性，即相关系数为0，选项B的说法正确；只有充分投资组合的风险，才只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，故选项C的说法不正确；相关系数总是在[-1，+1]间取值，所以选项D的说法正确。

第6题：

关于协方差，以下说法正确的是（）。

A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度

B．将协方差标准化就得到相关系数

C．协方差越大，资产的风险越大

D．协方差是理解贝塔系数的基础

E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0

正确答案：ABD

第7题：

下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。 A.如果协方差大于0，则相关系数-定大于0B.相关系数为1时，表示-种证券报酬率的增长总是等于另-种证券报酬率的增长 C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差

正确答案：ACD
相关系数两项资产的协方差／(一项资产的标准差×另一项资产的标准差)，由于标准差不可能是负数，因此，如果协方差大于0，则相关系数-定大于0，选项A的说法正确；相关系数为1时，表示-种证券报酬率的增长总是与另-种证券报酬率的增长成比例，因此，选项B昀说法不正确；对于风险资产的投资组合而言，只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加，叉平均数，则就意味着分散了风险，相关系数为0时，组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数，所以，组合能够分散风险。或者说，相关系数越小，风险分散效应越强，只有当相关系数为1时，才不能分散风险，相关系数为0时，风险分散效应强于相关系数大于0的情况，但是小于相关系数小于0的情况。因此，选项C的说法正确；协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差，证券与其自身的相关系数为1，因此，证券与其自身的协方差=1×该证券的标准差×该证券的标准差=该证券的方差，选项D的说法正确。

第8题：

下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D．证券与其自身的协方差就是其方差

正确答案：ACD
相关系数一两项资产的协方差/(一项资产的标准差×另一项资产的标准差)，由于标准差不可能是负数，因此，如果协方差大于0，则相关系数一定大于0，选项A的说法正确。相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，因此，选项B的说法不正确。对于风险资产的投资组合而言，只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数，则就意味着分散了风险，相关系数为0时，组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数，所以，组合能够分散风险。或者说，相关系数越小，风险分散效应越强，只有当相关系数为1时，才不能分散风险，相关系数为0时，风险分散效应强于相关系数大于0的情况，但是小于相关系数小于0的情况。因此，选项C的说法正确。协方差一相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差，证券与其自身的相关系数为1，因此，证券与其自身的协方差=1×该证券的标准差×该证券的标准差一该证券的方差，选项D的说法正确。
【讲解】举例说明一下“一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例”的含义：
假设证券A的报酬率增长3%时，证券B的报酬率增长5%；证券A的报酬率增长6%时，证券8的报酬率增长10%；证券A的报酬率增长9%时，证券B的报酬率增长15%。这就属于“一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例”，在这个例子中，A证券报酬率的增长占B证券报酬率增长的比例总是3/5。

第9题：

两种资产收益率之间协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越紧密。（）

正确答案：√
两种投资方案之间协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越紧密；两种投资方案之间协方差的绝对值越小，表示两种资产收益率的关系越疏远。

第10题：

关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（）。

A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B.协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小
C.相关系数越接近于-1，两个资产越不相关
D.如果两个资产的相关系数大于O，则这两个资产的协方差一定大于0

答案：C

解析：

相关系数越接近于0，两个资产越不相关。

协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。（）

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