当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。

题目

参考答案和解析

正确答案:正确

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 ( )

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第2题：

证券市场线方程表明，在市场均衡时，( )。

A．所有证券或组合的单位系统风险补偿相等

B．系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额

C．期望收益率相同的证券具有相同的贝塔(p)系数

D．收益包含承担系统风险的补偿

正确答案：ABCD
65. ABCD【解析】ABCD四项都是在市场均衡时对证券市场线的正确描述。

第3题：

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为O.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。

A．这个证券市场处于均衡状态

B．这个证券市场不处于均衡状态

C．证券A的单位系统风险补偿为0.05

D．证券B的单位系统风险补偿为0.075

正确答案：BCD
答案为BCD。根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为(6%-3%)/0.6=0.05，证券B的单位系统风险补偿为(12%-3%)/1.2=0.075。当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同，此题中，证券A与B的单位系统风险补偿不同，故这个证券市场不处于均衡状态。

第4题：

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合M的再组合。（）

A．正确

B．错误

正确答案：√
A
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。

第5题：

系统风险与非系统风险说法正确的是()。

A、证券组合可以分散掉全部非系统风险

B、系统风险可以被分散

C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变

D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变

参考答案：D

第6题：

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

正确答案：√

第7题：

当市场处于均衡状态时，无风险证券组合高于市场组合。（）

正确答案：×
当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合就等于市场组合。

第8题：

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

正确答案：√
略

第9题：

下列有关证券市场线表述正确的是( )。

A．它只适用于有效证券组合

B．它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益

C．证券市场线比资本市场线的前提窄

D．反映了每单位整体风险的超额收益

正确答案：B
解析：证券市场线适用于单个证券和证券组合(不论它是否已有效地分散了风险)。它测度的是证券(或证券组合)每单位系统风险(β系数)的超额收益。证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛。

第10题：

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）

正确答案：√
掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节，P273。

当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。

题目

参考答案和解析

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容