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根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。

题目
单选题
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。
A

投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的

B

凡是有效组合，均没有非系统风险

C

夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标

D

证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标

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第1题：

根据资本资产定价模型，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（ ）

A．正确

B．错误

C．放弃


正确答案：A
根据资本资产定价模型，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。

第2题：

行为分析流派认为，现代金融理论建立的基石是( )。

A．资本资产定价模型、套利定价模型

B．个体心理分析、群体心理分析

C．套利定价模型、有效市场假说

D．资本资产定价模型、有效市场假说


正确答案：D
5．D【解析】行为分析流派认为，现代金融理论是建立在资本资产定价模型( CAPM)和有效市场假说( EMH)两大基石上的。

第3题：

关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是( )。

A．两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型

B．资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会

C．资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际

D．资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险

E．资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立


正确答案：ABD

第4题：

套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论，不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡，但套利理论假设市场是不完善的。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：套利理论与资本资产定价模型所不同的是：套利定价理论认为资产的预期收益率并不是只受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素，如通货膨胀率、利率、石油价格、国民经济的增长指标等的影响，是一个多因素的模型。

第5题：

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合M的再组合。（ ）

A．正确

B．错误


正确答案：√
A
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。

第6题：

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 （ ）


正确答案：√

第7题：

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（ ）


正确答案：√
【考点】掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第七章第三节，P345。

第8题：

假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。


正确答案：√

第9题：

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（ ）


正确答案：√
掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节，P273。

第10题：

根据资本资产定价模型(CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。

A.有效组合

B.市场组合

C.收益最高的组合

D.任意组合


参考答案：B

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