蒙特卡洛模拟法能够随即模拟各种变量间的动态关系，解决某些具体有不确定性的复杂问题，被公认为是一种经济而有效的方法。它的步骤包括（）。A、分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布。B、求解每一可变因素的变化的概率值C、通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布。D、反复重复以上步骤，进行多次模拟试验，即可求出开发项目各项效益指标的概率分布或其他特征值。

是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

A．历史模拟法

B．方差——协方差法

C．计量法

D．蒙特卡罗模拟法

下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（ ）。

A．解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布

B．蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理

C．解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上

D．蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题

随机变量的分布包含（ ）。

A.随机变量可能取哪些值，或在哪个区间上取值

B.随机变量在某一确定区间上取值的概率是多少

C.随机变量的取值频率是多少

D.随机变量在任一区间的取值频率是多少

E.随机变量取这些值的概率是多少，或在任一区间上取值的概率是多少

概率分析运用（ ），对风险因素的概率分布和风险因素对评价指标的影响进行定量分析。

A．模拟计算法

B．概率论

C．最可能值

D．数理统计原则

E．因素取值评定法

A.可以确定各种不确定性因素发生不同变动幅度的概率分布

B.可以对项目可行性和风险性以及方案优劣作出判断

C.是一种不确定性分析方法

D.常用的方法主要有期望值法，效用函数法和模拟分析法等