第1题:
第2题:
第3题:
下列不属于最常用的VaR估算方法的是()。
A.参数法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模拟法
D.历史模拟法
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A、历史模拟法
B、趋势分析法
C、现场调查法
D、方差一协方差法
E、蒙特卡洛模拟法
第9题:
第10题:
下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中,正确的是()。A、参数法又称为方差一协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设B、参数法又称为方差一协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算,模拟出来未来的风险因于收益变化C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法
单选题VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A ⅠB Ⅰ,ⅢC Ⅰ,ⅡD Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。 A、参数法 B、久期分析法 C、蒙特卡罗模拟法 D、历史模拟法
单选题风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项( )。Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅱ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅢD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列不属于最常用的VaR估算方法的是()。A、参数法B、久期分析法C、蒙特卡洛模拟法D、历史模拟法
以下关于VaR的说法,错误的是( )。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是( )A 蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C 蒙特卡洛模拟法计算量超大D 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模板,继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模拟法计算量较大 C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法 D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
单选题下列属于最常用的VaR估算方法的是( )。I.参数法II.久期分析法III.蒙特卡洛模拟法IV.历史模拟法A IB I、IIC I、 II、IIID I、 III 、IV