下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切

下列关于协方差的理解，错误的是( )。

A．如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系

B．如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势

C．协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标

D．协方差不可能为零

当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。 ( )

A．正确

B．错误

若投资组合中两种金融资产的协方差为正，表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势。( )

A．正确

B．错误

两种资产收益率之间协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越紧密。（ ）

下列有关相关系数表述错误的是（ ）。

A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数

B．相关系数的正负与协方差的正负相同

C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动

D．相关系数总是在-1和1之间

协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。 （ ）

此题为判断题(对，错)。

两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )

A．正确

B．错误

协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。( )

A．正确

B．错误

协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（ ）

下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )

A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险

B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险