无风险证券的期望收益率为零。
第1题：
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为( )。
A.1.5% ;
B.2% ;
C.3% ;
D.4.5%
第2题：
第3题：
在强式有效市场中，证券组合的管理者获得的期望收益率是( )．
A．资本收益率
B．市场平均收益率
C．无风险利率
D．零
第4题：
第5题：
第6题：
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
第7题：
第8题：
证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
A．被低估
B．被高估
C．定价公平
D．价格无法判断
第9题：
第10题：
