某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入,为防止9

题目

某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入,为防止90天后美元汇率下跌,该公司利用远期外汇交易防止外汇风险,确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是:盖即期汇率1.3048/74,3个月远期贴水1.3—1.4 美分.英国公司利用远期外汇交易能确保的英傍收入是多少

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第1题:

某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即期汇率为6.1245/6.1255,3个月期美元兑人民币汇率为6.1237/6.1247,6个月期美元兑人民币汇率为6.1215/6.1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险,则交易后公司的损益为( )。

A.-0.06万美元
B.-0.06万人民币
C.0.06万美元
D.0.06万人民币

答案:B
解析:
中国公司与银行签订远期合同,约定3个月后以USD/CNY=6.1237/6.1247的汇率卖出200万美元,同时,买入当期100万美元和6个月USD/CNY=6.1215/6.1225的100万美元支付款项。公司损益为:=100×6.1255+200×6.1237-100×6.1225=-0.06(万元)(人民币)。

第2题:

我国一家公司向美国出口一笔价款为1000万美元的商品,3个月后收款,为了防止美元贬值,该公司可以做一笔远期外汇交易,买入三个月远期美元。


正确答案:错误

第3题:

某中国公司有一笔100万美元的货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255。3个月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247。6个月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险,则交易后公司的损益为( )。

A.0.06万美元
B.-0.06万美元
C.0.06万人民币
D.-0.06万人民币

答案:D
解析:
中国公司与银行签订远期合同,约定3个月后以USD/CNY=6.1237/6.1247的汇率卖出200万美元,同时,买入当期100万美元和6个月USD/CNY=6.1215/6.1225的100万美元支付款项。公司损益为:=100×6.1255+200×6.1237-100×6.1225=-0.06(万元)(人民币)。

第4题:

一个法国的出口商6个月后将有一笔美元的出口收入,为防止美元汇率下跌及进口商不按时付款的风险,他可在外汇市场上购买一份()

  • A、远期合同
  • B、期货合同
  • C、期权合同
  • D、掉期合同

正确答案:C

第5题:

某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入,为防止90天后美元汇率下跌,该公司利用远期外汇交易防止外汇风险,确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是:盖即期汇率1.3048/74,3个月远期贴水1.3—1.4 美分.伦敦的外汇牌价是什么标价方法,含义是什么


正确答案: 伦敦外汇市场的牌价是间接标价法,"美国"指英镑对美元的汇价.计算贴水后,美元3个月远期的实际汇率是:卖出价1.3178,买入价1.3214.
即期的卖出价是1.2918,买入价是1.2934.

第6题:

某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的()。

  • A、买入期货
  • B、卖出期货
  • C、买入期权
  • D、互换

正确答案:B

第7题:

某美国公司30天后有一笔德国马克应付款,若预测美元兑马克汇率下跌,该公司可以推迟支付,以减轻汇率风险


正确答案:错误

第8题:

某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即期汇率为61245/61255,3个月期美元兑人民币汇率为61237/61247,6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险,则交易后公司的损益为()。

A.-006万美元
B.-006万人民币
C.006万美元
D.006万人民币

答案:B
解析:
中国公司与银行签订远期合同,约定3个月后以USD/CNY=61237/61247的汇率卖出200万美元,同时,买入当期100万美元和6个月USD/CNY=61215/61225的100万美元支付款项。公司损益为:-100×61255+200×61237-100×61225=-006(万元)(人民币)。

第9题:

我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入,为防止6个月后美元贬值,该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险()

  • A、签订买入5万美元的远期合约
  • B、借入6个月期的5万美元,按即期汇率换成人民币,在我国货币市场上投资,6个月以后以美元应收帐款归还银行
  • C、提前收取应收美元帐款
  • D、签订6月期的5万美元的买权

正确答案:B

第10题:

某公司与香港中间商达成交易,合同规定我方出口某商品25000公斤,15美元/公斤,CFR C2% 伦敦。海运运费0。15美元/公斤。 出口公司的外汇净收入为多少美元。


正确答案: 净价就是FOB价 
FOB=CFR—佣金—运费=363750美元

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