一些敏锐的投资者通过套利策略可以获得无风险的或几乎无风险的利润。

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正确答案:正确

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第1题：

下来各项中，可以获取无风险的或几乎无风险的利润的是（）。

A．采用套期保值策略

B．采用套利策略

C．进行外汇期货投资

D．进行股指期货投资

正确答案：B
由于供给与需求之间的暂时不平衡，或是由于市场对各种证券的反映存在时滞，将导致在不同的市场之间或不同的证券之间出现暂时的价格差异，一些敏锐的交易者能够迅速地发现这种情况，并立即买入过低定价的金融工具或期货合约，同时卖出过高定价的金融工具或期货合约，从中获取无风险的或几乎无风险的利润，这是金融期货投资的套利策略。套利～般包括跨期套利、跨品套利、跨市套利等形式。

第2题：

下列关于金融期货的说法不正确的是（）。

A．金融期货投资可采用的投资策略包括套期保值和套利等

B．如果被套期的商品与用于套期的商品相同，则属于直接保值的形式

C．通过套利可以获取无风险的或几乎无风险的利润

D．如果被套期的商品与用于套期的商品不相同，则属于交叉保值的形式

正确答案：D
如果被套期的商品与用于套期的商品不相同，但是价格变动关系密切，则属于交叉保值的形式

第3题：

由于供给与需求之间的暂时不平衡，或是由于市场对各种证券的反映存在时滞，将导致在不同的市场之间或不同的证券之间出现暂时的价格差异。投资者可立即买入过低定价的金融工具或期货合约，同时卖出过高定价的金融工具或期货合约，从中获取无风险的或几乎无风险的利润，这是金融期货投资的( )。

A．套利策略

B．卖出套期保值

C．买入套期保值

D．交叉保值

正确答案：A
解析：套利策略的含义，参见教材134页。

第4题：

套利是投资者利用同一证券的不同价格来赚取无风险利润的行为。()

答案：对

解析：

套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。

第5题：

根据下面材料，回答题。

两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。

如果双方合作，通过利率互换交易分享无风险利润，则存在的利润空间为()。

A. 0.30%
B. 0.60%
C. 0.90%
D. 1.00%

答案：C

解析：

利润空间=1．5％-0．6％=0．9％。

第6题：

在金融期货投资中，采用套利策略获取利润（）。

A．风险很大

B．风险比较大

C．风险大于股票投资

D．无风险或几乎无风险

正确答案：D
金融期货投资的套利策略是指由于供给与需求之间的暂时不平衡，或市场对各种证券的反应存在时滞，导致在不同的市场之间或不同的证券之间出现暂时的价格差异，一些敏锐的交易者能够迅速地发现这种情况，并立即买入过低定价的金融工具或期货合约，同时卖出过高定价的工具或期货合约，从中获取无风险的或几乎无风险的利润。

第7题：

( )会导致ETF总份额的减少，( )会导致ETF总份额的扩大。

A.折价套利;溢价套利

B.溢价套利;折价套利

C.风险套利;无风险套利

D.无风险套利;风险套利

答案：A
解析：折价套利会导致ETF总份额的减少，溢价套利会导致ETF总份额的扩大。但正常情况下，套利活动会使套利机会消失，因此套利机会并不多，通过套利活动引致的ETF规模的变动也就不会很大。

第8题：

投资者通过同时在两个或两个以上的市场进行衍生工具的交易而获得无风险收益,这一过程被称为()。

A、套期保值

B、套利

C、互换

D、远期

答案：B

第9题：

有抛补套利又称无风险套利。

答案：对

解析：

抛补套利就是锁定了远期交易时所使用的汇率，避免广汇率风险。

第10题：

如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这被称为（）。
A.套利定价 B.无套利定价
C.无风险定价 D.风险中性定价

答案：D

解析：

如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这称为风险中性定性定价（Risk Neu-tral Pricing）。

一些敏锐的投资者通过套利策略可以获得无风险的或几乎无风险的利润。

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