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一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。A、看涨期权多头B、看涨期权空头C、看跌期权多头D、看跌期权空头

题目

一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。

  • A、看涨期权多头
  • B、看涨期权空头
  • C、看跌期权多头
  • D、看跌期权空头
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题：

外汇期权防范汇率风险的策略主要有()。

A、外汇看涨期权多头

B、外汇看涨期权空头

C、外汇看跌期权多头

D、外汇看跌期权空头


答案：ABCD

第2题：

熊市差价组合是由( )所构成。

A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头

B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头

C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头

D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头


参考答案：B
解析：熊市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。

第3题：

如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:

A、单位看涨期权的多头损益

B、单位看涨期权的空头损益

C、单位看跌期权的多头损益

D、单位看跌期权的多头损益


参考答案：A

第4题：

看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。


正确答案:正确

第5题：

合约甲方所持有的期权头寸是（ ）。

A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头

答案：C
解析：
乙方的义务就是甲方的权利，即甲方拥有上面提到的看跌期权。

第6题：

外汇期权防范汇率风险主要包括下列策略()。

A、看涨期权多头

B、套期保值

C、看跌期权多头

D、看涨期权空头

E、看跌期权空头


答案：ACDE

第7题：

其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。

A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

答案：D
解析：
在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

第8题：

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）


正确答案：A
反过来，远期合约多头可以拆分成欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头；远期合约空头可以拆分成欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头。

第9题：

不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。

  • A、标的资产多头
  • B、标的资产空头
  • C、看涨期权多头
  • D、看跌期权空头

正确答案:D

第10题：

一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）。

  • A、看涨期权多头
  • B、看涨期权空头
  • C、看跌期权多头
  • D、看跌期权空头

正确答案:C

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