程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）。A、基本策略陈旧B、实现手段新颖C、不存在任何风险D、具有相当大的随机性

题目

程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）。

A、基本策略陈旧
B、实现手段新颖
C、不存在任何风险
D、具有相当大的随机性

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第1题：

下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。

A:无风险利率r为变量
B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D:标的资产价格波动率为常数
E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动

答案：B,C,D,E

解析：

布莱克一斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：(1)无风险利率r为常数；(2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；(4)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；(5)标的资产价格波动率为常数；(6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

第2题：

由于套利交易投机的着眼点是价差，所以套利交易几乎不存在风险。()

答案：错

解析：

套利交易者希望价差在预期的时间内能够沿着自己设想的轨迹达到合理的状态，因此，对“价差合理”的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，就决定了套利存在潜在的风险。

第3题：

柳糖10034合约与郑州白糖Sr1005合约之间（）。

A．存在正向套利机会

B．存在反向套利机会

C．不存在套利机会

D．套利风险较大

正确答案：A
柳糖10034合约与郑州白糖Sr1005合约价差214元/吨，远远大于套利成本123.83元/吨，故存在正向套利机会。

第4题：

均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）

答案：错

解析：

套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。

第5题：

均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）

答案：错

解析：

第6题：

在弱式有效市场中，（）。

A.不存在套利机会，技术分析不能获得超额收益
B.存在套利机会，技术分析可以获得超额收益
C.存在套利机会，技术分析不能获得超额收益
D.不存在套利机会，基本分析不能获得超额收益

答案：C

解析：

在弱式有效市场中，资产价格充分及时地反映了与资产价格变动有关的历史信息。例如历史价格水平、价格波动性、交易量、短期利率等。利用历史数据对未来价格趋势进行分析的技术分析无效，需要通过基本面分析才能获得超额收益。提前掌握大量消息或内部消息的投资者可以比其他投资者更准确地识别证券的价值。

第7题：

与外汇投机交易相比，外汇套利交易具有的特点是（）。

A.风险较小
B.高风险高利润
C.保证金比例较高
D.成本较高

答案：A

解析：

外汇投机交易承担单一期货合约价格变动风险，而外汇套利交易承担价差变动风险。由于相关期货合约价格变动方向具有一致性，所以，价差变动幅度一般要小于单一期货合约价格波动幅度，即外汇套利交易相对投机交易所承担的风险更小。

第8题：

和单向的普通投机交易相比，套利交易具有的特点是（）。

A．成本较高

B．风险较小

C．高风险高利润

D．保证金比较高

正确答案：B
B【解析】考查套利交易的特点

第9题：

下列关于无套利定价理论说法正确的是（）

Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。
Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。
Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。
E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。

答案：A,B,C

解析：

ＡＢＣ
无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。

第10题：

均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）

答案：对

解析：

√
套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。

程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）。A、基本策略陈旧B、实现手段新颖C、不存在任何风险D、具有相当大的随机性

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