组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。

在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（ ）组合。

A．收益最大的

B．风险最小的

C．所有可能的

D．收益和风险均衡的

下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。

A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量

C．证券收益率服从正态分布

D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。

A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布

B.所使用的权数之和可以不等于1

C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例

D.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

证券组合分析法的理论基础包括（ ）。

A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

B．证券收益率服从正态分布

C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量

D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征