低于，低于
低于，高于
高于，低于
高于，高于
第1题：
跟踪偏离度=（）。
A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率
D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率
第2题：
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（ ）组合。
A．收益最大的
B．风险最小的
C．所有可能的
D．收益和风险均衡的
第3题：
主动收益的计算公式为( )。
A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益
第4题：
第5题：
证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。
A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
B.所使用的权数之和可以不等于1
C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
第6题：
证券组合分析法的理论基础包括（ ）。
A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B．证券收益率服从正态分布
C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量
D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
第7题：
若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是( )
A组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均
B组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均
C组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均
D组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系
第8题：
下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。
A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量
C．证券收益率服从正态分布
D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定
第9题：
跟踪偏离度的计算公式是（ ）。
A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
第10题：