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资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。A、知足的B、不知足的C、风险中性的D、风险厌恶的

题目

资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。

  • A、知足的
  • B、不知足的
  • C、风险中性的
  • D、风险厌恶的
参考答案和解析
正确答案:B,D
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第1题：

投资组合理论的基本假设是（ ）。

A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合

B．投资者是不知足的和厌恶风险的

C．投资者总是希望持有有效资产组合

D．投资者的投资为多个投资期


正确答案：ABC

第2题：

资本资产定价模型的假设条件包括（ ）。

A．投资者不知足且厌恶风险

B．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程

C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

E．不允许卖空

F．资本市场没有摩擦


正确答案：ACDF

第3题：

以下哪些是资产组合理论的假定()。

A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合

B、投资者是不知足的和风险厌恶的

C、投资者选择期望收益率最高的投资组合

D、投资者选择风险最小的组合


参考答案：AB

第4题：

下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？

A.证券市场有效
B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
C.投资者都是风险厌恶的
D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合

答案：B
解析：

第5题：

马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。
Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险
Ⅱ.不允许卖空
Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的
Ⅳ.市场是中性的

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ

答案：D
解析：
马柯威茨模型的理论假设包括:（1）投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险。（2）投资者是不知足的和风险厌恶的

第6题：

马科威茨模型的理论假设主要有（ ）。

A.证券收益具有不确定性，其概率分布服从于正态分布

B.证券收益具有相关性

C.投资者是不知足的和风险厌恶的

D.投资者都遵循主宰原则

E.证券组合降低风险的程度与组合证券的数目有关


参考答案：ABCDE

第7题：

根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重
Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C
解析：
Ⅳ项，在相同的风险状态下，相对于其他投资者而言，保守的投资者对风险的增加要求更多的风险补偿，反映在无差异曲线上，保守投资者的无差异曲线更陡峭一些。

第8题：

现代证券组合理论认为，典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。( )


正确答案：√
 [解析】答案为A。马柯威茨开创了现代证券组合理论的开端，该理论认为：一个典型的投资者不仅希望收益高也希望收益尽可能确定，投资者是追求收益而又厌恶风险的。

第9题：

根据现代组合理论，下列说法正确的有()。

A:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
C:不同投资者因为偏好态度不同，会有不同的无差异曲线簇
D:多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

答案：B,C,D
解析：
A项，无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱

第10题：

不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是()

A.无差异曲线向左上方倾斜
B.收益增加的速度快于风险增加的速度
C.无差异曲线之间可能相交
D.无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关

答案：B
解析：

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