市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者
投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
投资者之间的差异:风险规避程度
投资者均持有市场组合
第1题:
在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
资本资产定价模型主要应用于( )。
A.测算证券的期望收益
B.资产估值
C.资源配置
D.评估判断证券是否被市场错误定价
第4题:
史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.期权定价模型
D.有效市场理论
第5题:
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
第6题:
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。
A.资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型( APr)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的
第7题:
第8题:
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
第9题:
根据资本资产定价模型,证券的p系数越大,证券的期望收益率越高。( )
A.正确
B.错误
第10题:
根据资本资产定价模型,证券的β系数越大,证券的期望收益率越高。( )
此题为判断题(对,错)。