期权价值还可以采用（）方法估算。A、二项式定价模型B、风险中性定价C、Black-Scholes模型D、三项式定价模型

题目

期权价值还可以采用（）方法估算。

A、二项式定价模型
B、风险中性定价
C、Black-Scholes模型
D、三项式定价模型

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第1题：

分级份额参考净值的估算采用简化的“清算原则”，这一一方法的问题是（） A．未考虑分级份额包含的期权价值 B．未考虑分级份额作为整体运作 C．不能反映分级份额的真实价值 D．不能反映分级基金的风险

正确答案：AC
考点：了解分级基金的风险。见教材第二章第九节，P53。

第2题：

重置成本的估算一般可以采用的方法有( )

A.直接法

B.物价指数法

C.功能价值法

D.市价法

正确答案：ABC

第3题：

资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有( )。

A．利用预期利率来估算

B．利用各个证券回报率的历史数据来估算

C．期权隐含参数法

D．历史模型法

E．随机模型法

正确答案：BC

第4题：

关于分级基金，分级份额参考净值的估算均采用简化的“清算原则”，这一方法考虑了分级份额保护的期权价值，能反映分级份额的真实价值。（）

答案：错

解析：

分级份额参考净值的估算均采用简化的“清算原则”，这一方法未考虑分级份额包古的期权价值，不能反映分级份额的真实价值。

第5题：

重置成本的估算一般可以采用的方法有()。

A:直接法
B:功能价值法
C:间接法
D:物价指数法

答案：A,B,D

解析：

重置成本的估算一般可以采用的方法有直接法、功能价值法和物价指数法。

第6题：

分级份额参考净值的估算均采用简化的“（）”，未考虑分级包含的期权价值。 A．结算原则 B．清算原则 C．登记原则 D．配比原则

正确答案：B
了解分级基金的风险。见教材第二章第九节，P53。

第7题：

利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（　）。

A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值
B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D、美式期权的价值低于欧式期权

答案：B,C

解析：

在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。所以选项A是错误的，选项B是正确的。模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率。选项B是正确的。美式期权的价值至少应当等于相应欧式期权的价值，在某种情况下比欧式期权的价值更大。所以选项D是错误的。
【考点“派发股利的期权定价和美式期权估值”】

第8题：

下列关于金融工具公允价值评估的说法中，错误的是（）。

A.浮动利率金融负债通常根据市场报价确定公允价值

B.存在活跃市场的期权通常按照活跃市场的报价确定公允价值

C.固定利率金融负债通常根据未来现金流的现值确定公允价值

D.员工持股，计划通常采用期权定价模型估算公允价值

正确答案：A
浮动利率金融负债的公允价值的评估原理，与固定利率金融负债相同，也是采用未来现金流折现法，但是在末来现金流的确认上却有所差异。所以选项 A 不正确。

第9题：

重置成本的估算一般可以采用的方法中不包括()。

A:直接法
B:功能价值法
C:间接法
D:物价指数法

答案：C

解析：

重置成本的估算一般可以采用的方法有直接法、功能价值法和物价指数法。所以正确答案为C。

第10题：

（2017年真题）下列关于金融工具公允价值评估的说法中，错误的是（　）

A.浮动利率金融负债通常根据市场报价确定公允价值
B.存在活跃市场的期权通常按照活跃市场的报价确定公允价值
C.固定利率金融负债通常根据未来现金流的现值确定公允价值
D.员工持股计划通常采用期权定价模型估算公允价值

答案：A

解析：

浮动利率金融负债的公允价值的评估原理，与固定利率金融负债相同，也是采用未来现金流折现法，但是在未来现金流的确认上却有所差异。所以选项A不正确。

期权价值还可以采用（）方法估算。

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