从事资金交易与投资业务时,对已设置的市场风险限额拒不执行的,在限

题目

从事资金交易与投资业务时,对已设置的市场风险限额拒不执行的,在限额管理中,给予有关责任人员()处分。

  • A、警告
  • B、记过
  • C、记大过
  • D、开除
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第1题:

商业银行应当对市场风险实施限额管理,市场风险限额主要包括()。

A交易限额

B风险限额

C止损限额

D资产限额

E资金限额


参考答案:ABC

第2题:

下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有( )。


A.风险价值限额 B.单一客户限额
C.净头寸限额 D.止损限额
E. Delta 限


答案:A,E
解析:
答案为AE。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。其中,风险限额包括风险价值限额、期权性头寸限额等。期权性头寸限额是指对反映期权价值的 敏感性参数设定的限额,包括Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho等。净头寸限额是交易限额的一种,单一客户限额是信用风险限额管理的方法。

第3题:

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,市场风险的限额可以采用( )。

A.交易限额

B.止损限额

C.资金限额

D.期权限额

E.风险价值限额


正确答案:ABDE

第4题:

从事()与()时,对已设置的市场风险限额拒不执行,造成严重后果的,在限额管理中,给予有关责任人员记大过至撤职处分。

  • A、资金交易
  • B、投资业务
  • C、利率定价
  • D、上存准备金

正确答案:A,B

第5题:

融资融券交易与普通证券交易不同的有()

  • A、投资者从事融资融券交易时,可以买卖所有在证券交易所上市交易的证券;从事普通证券交易时,只能在与证券公司约定的范围内买卖证券
  • B、投资者从事普通证券交易时,风险完全由其自行承担。从事融资融券交易时,如不能按时足额偿还资金或证券,会给证券公司带来风险
  • C、投资者从事普通证券交易,可以向证券公司借入资金买入证券,也可以向证券公司借入证券卖出
  • D、融资融券交易与普通证券交易相比,投资者可以通过向证券公司融资融券,扩大交易筹码,因此投资者的收益也一定会加大

正确答案:B

第6题:

商业银行应采取多重指标管理理财业务的市场风险限额,在采用的风险限额指标中,至少应包括( )。

A.分配限额

B.止损限额

C.风险价值限额

D.交易限额


正确答案:C
C【解析】《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定,商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在所采用的风险限额指标中,至少应包括风险价值限额。

第7题:

农行某资金交易员突破指令性市场风险限额从事资金交易,造成180万元损失,在限额管理中,给予有关责任人员()处分。

  • A、警告
  • B、记过
  • C、记大过
  • D、开除

正确答案:C

第8题:

按照《商业银行市场风险管理指引》,市场风险限额包括()、()及()等,并可按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别进行分解。

A、交易限额

B、投资限额

C、风险限额

D、止损限额


答案:ABC

第9题:

在进行投资决策业务控制时,应建立(),在设定的风险权限额度内进行投资决策。

  • A、投资决策授权制度
  • B、业务交流制度
  • C、投资风险评估与管理制度
  • D、实质性审查制度

正确答案:C

第10题:

突破指令性市场风险限额从事资金交易与投资业务,未及时报告并在合理的时间内进行处置的,在限额管理中,给予有关责任人员()处分。

  • A、警告
  • B、记过
  • C、记大过
  • D、开除

正确答案:A,B

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