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（）是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查，完善

题目

（）是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查，完善自我纠正机制，确保资本计量充分反映风险水平。

  • A、内部评级体系开发
  • B、内部评级体系实施
  • C、内部评级体系验证D.内部评级体系审核
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第1题：

下列关于评级推翻的描述中，错误的是(　　)。

A.商业银行应监控评级专家推翻内部评级体系所输出的评级结果的流程
B.商业银行应明确评级人员推翻评级结果的程序、有权推翻人和推翻程度
C.商业银行应明确要求评级推翻人提供评级推翻的充分依据
D.基于计量模型的内部评级体系，不能依据评级专家的经验来决定是否对评级进行推翻
E.在商业银行的非零售信贷管理系统中应强制要求提供评级推翻的依据，该依据应全面考虑评级模型中的所有因素

答案：D,E
解析：
D项，无论是基于计量模型还是基于专家判断的内部评级体系，一都会依据评级专家的经验来决定是否对评级进行推翻；E项，在商业银行的非零售信贷管理系统中应强制要求提供评级推翻的依据，该依据不应重复考虑评级模型中已有的因素。

第2题：

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（　　）。

A、内部评级模型的验证
B、内部评级信息系统的验证
C、内部评级数据的验证
D、内部评级政策的验证
E、.内部评级流程的验证

答案：A,B,C,D,E
解析：
验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的验证、内部评级政策和流程的验证等多个方面。

第3题：

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险( )。

A．基于内部评级体系的内部模型

B．基于外部评级的模型

C．VaR方法

D．以上都不是


正确答案：A

第4题：

（）是指运用总行统一开发的评级模型，经过模型初评和评级推翻，对客户违约概率进行计量，并得到评级级别的评级方式。

  • A、分池评级
  • B、贷款评分
  • C、模型评级
  • D、专家评级

正确答案:C

第5题：

商业银行高级管理层负责（）。

  • A、有关新资本协议准备工作方案的设计及组织实施
  • B、深入了解内部评级体系、风险计量模型的实际运作
  • C、维护风险管理体系正常运转
  • D、对实施准备情况进行监督

正确答案:A,B,C

第6题：

关于债项评级，下列说法错误的是（　　）。

A.债项评级是指商业银行根据不同债务工具的特点，对其债项层面的偿还能力进行风险计量和评价
B.在第二维度债项评级中，同一客户商业银行内部只能有一个客户评级
C.在第一维度客户评级中，同一客户商业银行内部只能有一个客户评级
D.债项评级的核心内容是LGD模型开发

答案：B
解析：
在第一维度客户评级中，对于同一客户，无论是作为债务人还是保证人，无论有多少债项，在商业银行内部只能有一个客户评级。在第二维度债项评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级。

第7题：

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。

  • A、基于内部评级体系的内部模型
  • B、基于外部评级的模型
  • C、VaR方法
  • D、严格遵照监管当局的要求

正确答案:A

第8题：

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）方法计量信用风险。

A．基于内部评级体系的内部模型

B．基于外部评级的模型

C．VaR方法

D．严格遵照监管当局的要求


正确答案：A
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取基于内部评级体系的内部模型计量信用风险。故选A。

第9题：

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）

  • A、基于内部评级体系的内部模型
  • B、基于外部评级的模型
  • C、VaR方法

正确答案:A

第10题：

商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作，审计部门的职责应包括（）。

  • A、检查信息系统的结构和数据维护的完善程度
  • B、检查计量模型的数据输入过程
  • C、评估本银行持续符合本指引要求的情况
  • D、与高级管理层讨论审计过程中发现的问题，并提出相应的建议
  • E、每年一次向董事会报告内部评级体系审计情况

正确答案:A,B,C,D,E

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