以下关于信用风险经济资本计量基数的错误表述有()。

题目

以下关于信用风险经济资本计量基数的错误表述有()。

  • A、表外信贷业务的经济资本计量基数等于应收净额扣除保证金
  • B、正常类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备
  • C、次级类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备
  • D、可疑类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备
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第1题:

下面关于信用风险经济资本的说法错误的是( )。

A.经济资本的计量取决于置信水平

B.经济资本就是会计资本

C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平

D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置


正确答案:B

第2题:

农业银行信用风险经济资本计量采用内部系数法,具体计量公式为:经济资本占用=经济资本计量基数×经济资本系数。


正确答案:正确

第3题:

《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。 ( )

A.正确

B.错误


正确答案:B

第4题:

以下表述中,说法正确的有()。

  • A、对境内分支行,确定经济资本占用时,以全行整体经济资本占用扣除总行内设机构及境外分行经济资本占用的结果为基数,以各分支行三大风险经济资本之和的占比为权重进行计量
  • B、对境内分支行,确定经济资本占用时,以全行整体经济资本占用扣除总行内设机构经济资本占用的结果为基数,以考虑相关性后的经济资本占比为权重进行计量
  • C、对境内分支行,确定经济资本占用时,以全行整体经济资本占用扣除总行内设机构经济资本占用的结果为基数,以各分支行三大风险经济资本之和的占比为权重进行计量
  • D、对境内分支行,确定经济资本占用时,以全行整体经济资本占用扣除总行内设机构及境外分行经济资本占用的结果为基数,以考虑相关性后的经济资本占比为权重进行计量

正确答案:A

第5题:

以下关于信用风险经济资本的说法,正确的有()。

  • A、银行资产组合的潜在损失水平越高,信用风险经济资本数额越大
  • B、银行选定的置信水平越高,信用风险经济资本数额越大
  • C、银行选定的置信水平越低,信用风险经济资本数额越大
  • D、银行资产组合的潜在损失水平越低,信用风险经济资本数额越大

正确答案:A,B

第6题:

信用风险经济资本计量模型,在计量信用风险经济资本过程中,银行通常需要考虑的要素包括( )。

A、违约概率
B、违约损失率
C、时间范围
D、置信水平
E、相关性

答案:A,B,C,D,E
解析:
A,B,C,D,E
上述选项都是银行通常需要考虑的要素。

第7题:

总行计划扩大经济资本计量覆盖面,将()全面纳入经济资本计量范畴。

  • A、信用风险
  • B、市场风险
  • C、操作风险
  • D、流动性风险

正确答案:A,B,C

第8题:

下列关于经济资本计量的理解,错误的是( )。

A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量

B.信用风险经济资本计量模型,实质上就是组合信用风险模型

C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型

D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法


正确答案:C
解析:本题考查经济资本计量。经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本,因此,对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法,提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,使监管资本与经济资本在理念上取得了一致,也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。

第9题:

以下业务中,属于信用风险经济资本计量范围的有()。

  • A、自营贷款类业务
  • B、表外信贷类业务
  • C、委托贷款类业务
  • D、买入返售票据及金融机构证券类业务

正确答案:A,B,D

第10题:

下列关于信用风险经济资本管理的说法,不正确的是()。

  • A、信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失
  • B、经济资本计量对象包括表外业务
  • C、内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量
  • D、内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性

正确答案:A

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