如果利率上升200个基点对机构净值的影响超过20％，则应采取（）A、深入了解抵御风险的资本是否充足B、要求银行采取措施降低利率风险C、要求银行对外披露信息D、要求银行采取措施增持资本E、要求银行书面保证不存在利率风险

题目

如果利率上升200个基点对机构净值的影响超过20％，则应采取（）

A、深入了解抵御风险的资本是否充足
B、要求银行采取措施降低利率风险
C、要求银行对外披露信息
D、要求银行采取措施增持资本
E、要求银行书面保证不存在利率风险

参考答案和解析

正确答案:A,B,D

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第1题：

当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将( )；市场利率下降，银行净值将( )。

A．上升上升

B．下降下降

C．上升下降

D．下降上升

正确答案：C

第2题：

利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100％。 ( )

A．正确

B．错误

正确答案：B
解析：利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。

第3题：

某银行的久期缺口为－0.03,如果利率上升,银行净值将增加。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第4题：

如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5%上升到6%，则该债券的净值约()。

A:减少4%
B:增加24%
C:增加4%
D:增加20%

答案：A

解析：

债券的净值与市场利率呈反向变化的关系，市场利率上升，债券的净值下降。久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间，要衡量利率变动对债券基金净值的影响，只要用久期乘以利率变化即可。

第5题：

某债券目前市场价格为98元，当利率上升25个基点时，价格下降1.98元，当利率下降25个基点时，价格上升1.67元，那么如果利率上升100个基点，价格最接近于______。

A．90.7元

B．88元

C．90.08元

D．91.32元

正确答案：A

第6题：

利率风险敏感度一利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。（） A．对 B．错

正确答案：×
利率风险敏感度一利率上升200个基点对银行净值影响/资本净额×100%。

第7题：

如果某债券基金的久期是10年，那么，( )。

A.当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%

B.当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值约增加5%

C.当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加10%

D.当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值约增加10%

正确答案：C

第8题：

如果利率上升200个基点对净值的影响超过20%,则表明面临利率风险较小。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第9题：

某债券组合的久期是5.8年，如果利率下降50个基点，则债券价格约（）。

A．上升5.8%

B．下降5.8%

C．上升2.9%

D．下降2.9%

正确答案：C

第10题：

下列不属于压力测试假设情景的是（）。?

A.当日利率上升500基点
B.当日信用价差增加300个基点
C.当日人民币汇率波动幅度在20～30个基点范围
D.当日主要货币相对于美元波动超过10%

答案：C

解析：

压力测试可以被看作是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。C项，当日人民币汇率波动幅度在20～30个基点，在合理范围内。考点：金融衍生品业务风险管理——风险度量——情景分析和压力测试

如果利率上升200个基点对机构净值的影响超过20％，则应采取（）

题目

参考答案和解析

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