100
200
300
400
第1题：
利率风险敏感度一利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。（ ） A．对 B．错
第2题：
当久期缺口为负值时，市场利率上升。银行净值将( )；市场利率下降，银行净值将( )。
A．上升上升
B．下降下降
C．上升下降
D．下降上升
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
第5题：
第6题：
利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100％。 ( )
A．正确
B．错误
第7题：
第8题：
当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将( )；市场利率下降，银行净值将( )。
A．上升 上升
B．下降 下降
C．上升 下降
D．下降 上升
第9题：
第10题：
存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。