对于违约的风险暴露,银行必须保存:有关在违约以前的年度,把风险暴

题目

对于违约的风险暴露,银行必须保存:有关在违约以前的年度,把风险暴露划入资产集合的数据,以及实现的()和违约风险暴露。

  • A、资本充足率
  • B、违约概率
  • C、违约损失率
  • D、损失抵补率
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第1题:

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。

A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

答案:A,E
解析:
BD两项,对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项,商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外,由于不同风险暴露组合的相关系数不一样,因此,各自适应不同的风险加权资产计算公式。

第2题:

零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。( )


答案:错
解析:
对于零售信用风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第3题:

银行采用监管当局分类标准法的条件是()。

A.对于专业贷款,银行不能够按要求估算违约概率,而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

B.银行能够估算违约概率

C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

D.以上都不对


参考答案:A

第4题:

对于(),不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

  • A、金融机构风险暴露
  • B、股权风险暴露
  • C、主权风险暴露
  • D、零售类风险暴露

正确答案:D

第5题:

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是()。

  • A、违约概率(PD)
  • B、违约损失率(LGD)
  • C、违约风险暴露(EAD)
  • D、期限(M)

正确答案:A

第6题:

下列关于商业银行违约风险暴露的表述,正确的是(  )。

A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D、违约风险暴露只针对银行的表外资产?

答案:A
解析:
违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额,包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

第7题:

使用内部评级初级法的银行,必须估算以下哪一项风险要素()

  • A、违约损失率
  • B、期限
  • C、违约概率
  • D、违约风险暴露

正确答案:C

第8题:

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是(  )。

A.违约概率
B.违约失率
C.违约风险暴露
D.期限

答案:A
解析:
违约概率是最基本的,两种评级法都要估计。初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第9题:

在IRB初级法中,下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。()

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、有效期限

正确答案:A

第10题:

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、期限

正确答案:A

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