在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。A、马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的B、马克维茨提供的方法不能说明什么C、马克维茨提供的方法是完全精确的

题目

在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。

A、马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的
B、马克维茨提供的方法不能说明什么
C、马克维茨提供的方法是完全精确的

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相似问题和答案

第1题：

根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是()。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率

正确答案：C

第2题：

在投资者只关注（）的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

A．期望收益率

B．期望收益

C．方差

D．标准差

E．以上都不对

正确答案：AC

马柯威茨的投资组合理论是运用期望收益率及其方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性，所以，投资者只关心期望收益率和方差时马柯威茨的投资组合理论是冗全正确的。

第3题：

在投资者只关注( )的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的．

A．期望收益率

B．期望收益

C．方差

D．标准差

正确答案：AC
91. AC【解析】马柯威茨的投资组合理论是运用期望收益率及其方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性的，所以，投资者只关心期望收益率和方差时马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

第4题：

根据马克维茨的描述，图

中的（）资产组合不会落在有效边界上

A.W
B.X
C.Y
D.Z

答案：D

解析：

此题考查MPT中的有效边界原理,即最终落在MPT有效边界上的组合都是任意风险水平下最高的期望收益的组合。Z和W相比，显而易见，Z不可能是有效组合。

第5题：

在投资者只关注()的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

A:期望收益率
B:期望收益
C:方差
D:标准差

答案：A,C

解析：

马柯威茨的投资组合理论是运用期望收益率及其方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性的，所以，投资者只关心期望收益率和方差时马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

第6题：

马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的标准来衡量收益率的不确定性

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

正确答案：B

第7题：

在投资者只关注（）的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。

A．期望收益率

B．期望收益

C．方差

D．标准差

正确答案：AC

第8题：

在投资者只关注( )的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。

A．投资结构

B．期望收益率

C．市场平均收益

D．方差

正确答案：BD
113. BD【解析】在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下，马柯威茨提供的方法是完全精确的。然而这种方法所面临的最大问题是其计算量太大，特别是在大规模的市场里存在着上千种证券的情况下。

第9题：

按照马克维茨的描述，下面的（）资产组合不会落在有效边界上。

A.W
B.X
C.Y
D.Z

答案：D

解析：

第10题：

马克维茨模型中方差矩阵中一共有N^2个方和协方差项,其中协方差有()项

A.N^2
B.N
C.N^2 -N
D.3N-2

答案：C

解析：

根据马克维茨模型,方差矩阵中一共有N^2个方差和协方差项,方差项在写对角线上,共N个,协方差项共N^2-N个。考察知识点“马克维茨投资组合理论”

在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。A、马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的B、马克维茨提供的方法不能说明什么C、马克维茨提供的方法是完全精确的

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