单选题马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。A 0B 1C -1D 不确定

题目

单选题

马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。

-1

不确定

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第1题：

马科维茨投资原理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（）。

A．越好

B．越差

C．越难确定

D．越应引起关注

正确答案：A

证券组合即我们通常讲的资产池，其中的资产相关性越小，风险分散得越充分。假如我们买的股票都是银行股，相关系数很大，要么全部上涨，要么就全部下跌，而如果买了银行股、资源股等相关系数小的股票，则可能此涨彼跌，风险分散掉了。通过做这样的题，学员应该学会将复杂的考题转换成身边的一些实践，这样就便于理解和命中。

第2题：

根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是()。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率

正确答案：C

第3题：

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。

A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好

B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差

C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系

D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

正确答案：A
解析：有价证券资产组合中各成分资产的相关系数越小，其分散化效果越好，资产组合风险越小，说明资产组合收益越大。反之，系数越大，其分散化效果越差。

第4题：

证券组合理论的代表人物是（）

A、马克思
B、凯恩斯
C、法默
D、马科维茨

正确答案:D

第5题：

资本资产定价模型以（）为基础。

A、马可维茨的证券组合理论
B、法玛的有效市场假说
C、夏普的单一指数模型
D、套利定价理论

答案：A

解析：

A
资本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

第6题：

能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．套利模型

D．单因素模型

参考答案：B

第7题：

现代证券投资组合理论起源于（）。

A．马克维茨

B．夏普

C．特雷诺

D．詹森

正确答案：A
哈里·马克维茨1952年发表的《证券组合选择》论文是现代证券组合理论的开端。

第8题：

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。

A．越好

B．越差

C．越难确定

D．越应引起关注

正确答案：A
解析：证券组合即我们通常讲的资产池，其中的资产相关性越小，风险分散得越充分。假如我们买的股票都是银行股，相关系数很大，要么全部上涨，要么就全部下跌，而如果买了银行股、资源股等相关系数小的股票，则可能此涨彼跌，风险分散掉了。

第9题：

资本资产定价模型的基础是（）。

A.夏普的单一指数模型
B.法玛的有效市场假说
C.马科维茨证券组合理论
D.套利定价模型

答案：A

解析：

单因子模型为后来的资本资产定价模型奠定了基础。

第10题：

比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。

正确答案: 对一个50只证券组成的资产组合来说，马克维茨模型要对以下变量进行估计：
n=50个期望收益率的估计值，n=50个方差的估计值
（n²-n）/2=1225个协方差的估计值，1325个估计值
对一个50只证券组成的资产组合来说，单指数模型要对以下变量进行估计：
n=50个个期望超额收益率的估计值，E（R）；n=50个敏感性系数的估计值，β_i
n=50个个公司个别方差的估计值σ²（ei）；
1个一般宏观经济因素方差的估计值σ²_M或（3n+1）个估计值
此外，单指数模型更加深入，它指出不同的企业对宏观经济事件的敏感程度不同。这个模型还总结了宏观经济风险因素与企业个别风险因素的不同。

马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。

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